Trong bài viết này nghiên cứu xác suất rủi ro đối với mô hình rủi ro của các công ty bảo hiểm với thời gian rời rạc, trong đó dãy các số tiền đòi trả bảo hiểm được giả thiết là dãy biến ngẫu nhiên không âm, độc lập, cùng phân phối. Kỹ thuật được sử dụng ở đây là phương pháp Monte Carlo. | 42 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE CARLO ĐỂ TÍNH XÁC SUẤT RỦI RO TRONG BẢO HIỂM Nguyễn Thị Thúy Hồng1 Trường Đại học Thủ đô Hà Nội Tóm tắt Trong bài báo này nghiên cứu xác suất rủi ro đối với mô hình rủi ro của các công ty bảo hiểm với thời gian rời rạc trong đó dãy các số tiền đòi trả bảo hiểm được giả thiết là dãy biến ngẫu nhiên không âm độc lập cùng phân phối. Kỹ thuật được sử dụng ở đây là phương pháp Monte Carlo. Từ khoá Mô hình rủi ro xác suất rủi ro xác suất thiệt hại phí bảo hiểm yêu cầu đòi trả bảo hiểm phương pháp mô phỏng Monte Carlo. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Một khảo sát tự nhiên thường được quan tâm khi nghiên cứu về rủi ro liên quan đến khả năng thanh toán của một công ty bảo hiểm là đánh giá công ty đó có khả năng hoạt động trong khoảng thời gian chi trả bảo hiểm. Lý thuyết rủi ro đặc biệt quan tâm đến sự liên hệ giữa thu nhập và chi phí của hoạt động bảo hiểm và đại lượng đặc trưng cho liên hệ này được gọi là thặng dư. Thặng dư là một đại lượng thay đổi theo thời gian và được xác định như sau Thặng dư Thu nhập Chi phí. Rủi ro được cho là xảy ra nếu giá trị thặng dư ở dưới ngưỡng xác định theo nghĩa 4 . Để có thể xác định thặng dư đầu tiên chúng ta phải xác định thu nhập và chi phí. Tính toán xác suất rủi ro là bài toán rất quan trọng trong ngành bảo hiểm. Đây là bài toán khó và cho đến nay vẫn được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. Một số tác giả như Cai J và Dickson . 5 2002 Dickson . và Wates . 7 1996 đã sử dụng kỹ thuật mô phỏng này để tính toán xác suất rủi ro trong vòng 10 năm khi mở rộng mô hình 1 2 và 5 năm của Ramlau Hansen 14 với lãi suất là tất định như trong 5 và dãy số tiền đòi trả bảo hiểm có dạng đặc biệt của phân phối Gamma tịnh tiến như trong 14 . Tuy nhiên các tác giả trong 5 đã mô phỏng quá trình thặng dư bởi những biểu thức giải tích 1 Nhận bài ngày gửi phản biện và duyệt đăng ngày . Liên hệ tác giả Nguyễn Thị Thúy Hồng Email ntthong05@ TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 2 2016
