Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ những vấn đề liên quan đến Stress Test rủi ro thanh khoản và áp dụng vào thực tiễn để đo lường rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân Việt Nam từ đó đề ra giải pháp Ďể nâng cao chất lượng thanh khoản tại ngân hàng. | ĐẠI HỌC HUẾ ƢỜN ĐẠ Ọ N Ế uế KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - ếH ht Kin KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ọc ỨNG DỤNG S ESS ES ĐỂ ĐO LƢỜNG RỦI RO THANH ại h KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG ƢƠN MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN VIỆT NAM gĐ TÔN NỮ HỒNG THANH ờn Trư KHÓA HỌC 2013 - 2017 ĐẠI HỌC HUẾ ƢỜN ĐẠ Ọ N Ế uế KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - ếH ht Kin KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ọc ỨNG DỤNG S ESS ES ĐỂ ĐO LƢỜNG RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG T ƢƠN MẠI CỔ PHẦN ại h QUỐC DÂN VIỆT NAM gĐ Sinh viên thực hiện ản v n ƣớn d n Tôn Nữ Hồng Thanh ThS. Phạm Anh Thi Lớp 4 N Niên khóa 2013 - 2017 ờn Trư Huế t án 05 năm 201 TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Vấn Ďề thanh khoản hiện nay Ďang là mối quan tâm hàng Ďầu Ďối với hệ uế thống Ngân hàng thƣơng mại và Ďóng một vai trò quan trọng Ďối với các ngân hàng ở Việt Nam. Tuy nhiên hoạt Ďộng thanh khoản là hoạt Ďộng chứa Ďựng rất nhiều rủi ếH ro. Rủi ro thanh khoản nếu xảy ra thì sẽ gây rất nhiều hậu quả nghiêm trọng Ďến hoạt Ďộng của các NHTM. Vì vậy công tác phòng ngừa và Ďo lƣờng rủi ro thanh khoản là Ďặc biệt quan trọng trong hoạt Ďộng ngân hàng. ht Tác giả phân tích một cách toàn diện những nội dung lý thuyết liên quan Ďến vấn Ďề Stress Test rủi ro thanh khoản bao gồm các khái niệm vai trò phân loại và các bƣớc thực hiện. Tiếp Ďó tiến hành áp dụng cơ sở lý thuyết Ďó vào nghiên cứu Kin thực tế của ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quốc Dân Việt Nam. Tác giả lựa chọn Ďối tƣợng thực hiện bài kiểm tra Stress Test rủi ro thanh khoản là ngân hàng TMCP Quốc Dân Việt Nam và tiến hành Ďo lƣờng trong giai Ďoạn 2010 2015. Từ Ďó xây dựng kịch bản dựa trên kịch bản rút tiền trong mô hình kiểm tra sức chịu Ďựng rủi ọc ro thanh khoản của Martin čihák năm 2007 một trong hai mô hình nghiên cứu của IMF và Ďƣa ra các giả Ďịnh Ďể phục vụ cho bài kiểm tra. Tác giả thu thập Ďầy Ďủ dữ ại h liệu và tiến hành áp dụng kịch bản của IMF vào Ďo lƣờng tác Ďộng của cú sốc thanh khoản tới ngân hàng cũng nhƣ xác Ďịnh số ngày ngân hàng có thể vƣợt qua cú sốc thanh khoản qua từng năm. gĐ Sau khi thu thập kết quả Ďo .
