Mục tiêu của bài nghiên cứu này muốn xem xét điểm gãy cấu trúc tiềm năng trong chuỗi dữ liệu ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái thực và lãi suất thực. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN ĐẮC TOẢN ĐIỂM GÃY CẤU TRÚC TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI THỰC VÀ LÃI SUẤT THỰC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN ĐẮC TOẢN ĐIỂM GÃY CẤU TRÚC TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI THỰC VÀ LÃI SUẤT THỰC Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Mã số 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN KHẮC QUỐC BẢO TP. Hồ Chí Minh Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Bài nghiên cứu xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của bài nghiên cứu dƣới sự hƣớng dẫn của TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo. Các thông tin số liệu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng cụ thể. Kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Học viên Nguyễn Đắc Toản MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình TÓM TẮT . 1 CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU . 2 Lý do chọn đề tài . 2 Mục tiêu nghiên cứu . 3 Phƣơng pháp nghiên cứu . 5 Ý nghĩa của bài nghiên cứu . 6 Cấu trúc của luận văn . 6 CHƢƠNG 2 KHUNG LÝ THUYẾT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA LÃI SUẤT VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁC BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM . 8 Lý thuyết ngang giá sức mua PPP . 8 Lý thuyết ngang giá lãi suất không phòng ngừa UIP . 9 Lý thuyết ngang bằng lãi suất có phòng ngừa IRP . 10 Các nghiên cứu thực nghiệm trƣớc đây . 10 Các nghiên cứu thực nghiệm không xem xét đến điểm gãy cấu trúc . 10 Các nghiên cứu thực nghiệm xem xét đến điểm gãy cấu trúc . 13 CHƢƠNG 3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 18 Mô hình lý thuyết . 18 Dữ liệu trong bài nghiên cứu. 20 Phƣơng pháp thực nghiệm . 22 Phƣơng pháp chung . 22 Các luận điểm về phƣơng pháp thực nghiệm của Byrne và Nagayasu 2010 . 22 Phƣơng pháp thực nghiệm của bài nghiên cứu này . 23 Quy trình kiểm định cụ thể. 25 Kiểm định tính dừng các chuỗi dữ liệu
