Mục tiêu tổng quát của đề tài là ứng dụng Stress Test đo lường rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam; nhận định chung về kết quả và đánh giá rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng, trên cơ sở đó đưa ra giải pháp. | ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG uê ́ - - ́H tê h in ̣c K KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ho ỨNG DỤNG STRESS TEST ĐỂ ĐO LƯỜNG RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ại CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Đ ̀ng ươ MAI THỊ HUYỀN Tr Khóa học 2016 2020 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - - uê ́ ́H tê h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC in ̣c K ỨNG DỤNG STRESS TEST ĐỂ ĐO LƯỜNG RỦI RO ho THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM ại Đ ̀ng Sinh viên thực hiện Giảng viên hướng dẫn ươ Mai Thị Huyền Lê Hoàng Anh Lớp K50 Tài Chính Tr Khóa 2016 - 2020 Huế tháng 12 năm 2019 TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Rủi ro thanh khoản là một trong những rủi ro đặc thù của hoạt động kinh doanh ngân hàng bên cạnh những loại rủi ro khác như rủi ro tín dụng rủi ro lãi suất rủi ro thị trường rủi ro hoạt động Xuất phát từ tính liên kết hệ thống một cách chặt chẽ một ngân hàng gặp rủi ro thanh khoản sẽ ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của các uê ́ ngân hàng khác và rộng hơn là đe dọa đến sự an toàn trong hoạt động của toàn bộ hệ ́H thống ngân hàng. Do đó công tác phòng ngừa đo lường rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại luôn là vấn đề được quan tâm đặc biệt. tê Bài nghiên cứu đã làm rõ những nội dung liên quan đến vấn đề Stress Test rủi ro thanh khoản gồm các khái niệm vai trò phân loại cũng như các bước tiến hành. h Tiếp đến tác giả đã xây dựng kịch bản rút tiền hàng loạt của khách hàng trong in trường hợp ngân hàng không có sự trợ giúp từ bên ngoài dựa trên kịch bản trong mô ̣c K hình kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của Martin Čihák năm 2007 một trong hai mô hình nghiên cứu của IMF. Sau đó tác giả thu thập đầy đủ dữ liệu cần thiết và tiến hành chạy mô hình Stress Test theo kịch bản có sẵn để đo lường tác ho động của cú sốc thanh khoản tới ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam trong giai đoạn 2013 2018 đồng thời xác định số ngày ngân hàng có thể ại vượt qua cú sốc thanh khoản qua từng năm. Đ Để có thể
