Thời kì toàn cầu hóa như hiện nay, các doanh nghiệp luôn đối diện với vấn đề tỷ giá, lạm phát, giá cả hàng hóa và các chi phí khác trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Khi hiểu đầy đủ về mức độ truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào các chỉ số giá, doanh nghiệp sẽ có biện pháp phòng ngừa rủi ro về tỷ giá một cách thích đáng, duy trì kế hoạch sản xuất. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH -o0o- LƯU PHÚC NGUYÊN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VÉC TƠ TỰ HỒI QUY NGƯỠNG VÀO TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH -o0o- LƯU PHÚC NGUYÊN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VÉC TƠ TỰ HỒI QUY NGƯỠNG VÀO TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VIỆT NAM Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Mã số 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC . TRẦN NGỌC THƠ Tp. Hồ Chí Minh Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan bài luận văn Ứng dụng mô hình Véc tơ tự hồi quy ngưỡng vào Truyền dẫn tỷ giá hối đoái ở Việt Nam là do tác giả thực hiện nghiên cứu với sự hướng dẫn đóng góp ý kiến của GS. Ngọc Thơ. Số liệu nghiên cứu trong luận văn hoàn toàn trung thực được lấy từ các tổ chức thống kê IFS GSO. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 10 năm 2014 Tác giả Lưu Phúc Nguyên MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU. .1 2. Giới . Lý do chọn đề tài .2 . Tính cấp thiết của đề . Mục tiêu nghiên . Đối tượng nghiên . Phạm vi nghiên . Phương pháp nghiên . Dữ liệu nghiên . Bố cục luận CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ LÝ THUYẾT MÔ HÌNH . Truyền dẫn tỷ giá hối đoái .7 . Tổng quan các nghiên cứu về Truyền dẫn tỷ giá hối . Tổng hợp các nghiên cứu về Truyền dẫn tỷ giá hối đoái ở Việt . Tổng hợp các nghiên cứu về truyền dẫn tỷ giá hối đoái theo phương pháp phi tuyến trên Thế . Lý thuyết về mô hình . Tính phi tuyến . Quá trình tạo ra dữ liệu đúng trong mô hình VARs tại sao vấn đề tính phi tuyến tính. .19 . Mô hình véc tơ tự hồi quy ngưỡng . Định nghĩa mô hình . Ước lượng mô hình . Dự báo của mô hình . Phân tích phản ứng .
