Đề tài nghiên cứu “Ứng dụng mô hình ba nhân tố Fama-French vào thị trường chứng khoán Việt Nam” nhằm thực hiện kiểm định tính hiệu quả của mô hình dự báo tỷ suất sinh lợi ba nhân tố Fama-French, với dữ liệu từ sàn giao dịch chứng khoán HoSE từ năm 2008-2013. Mời các bạn cùng tham khảo. | BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ĐÀO THỊ THANH MAI ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BA NHÂN TỐ FAMA- FRENCH VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh- Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ĐÀO THỊ THANH MAI ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BA NHÂN TỐ FAMA- FRENCH VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Mã số 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. BÙI HỮU PHƯỚC LỜI CẢM ƠN Tp. Hồ Chí Minh- Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi và được sự hướng dẫn khoa học của TS. Bùi Hữu Phước. Các nội dung nghiên cứu và kết quả nghiên cứu là trung thực. Những số liệu cũng như bảng biểu hình vẽphục vụ cho việc nghiên cứu nhận xét đánh giá được tác giả thu thập từ nhiều nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo. Ngoài ra trong luận văn có sử dụng nhận xét đánh giá của tác giả khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn có bất cứ sự gian lận nào tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. MỤC LỤC TRANG PHỤ ĐỀ LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC CÁC BẢNG TÓM TẮT CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU . 1 1. Lý do chọn đề tài . 2 2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu . 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài . 2 4. Phương pháp nghiên cứu. 3 5. Giới hạn đề tài nghiên cứu . 3 6. Kết cấu của luận văn . 3 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TRONG PHÂN TÍCH TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN . 6 NỀN TẢNG CỦA LÝ THUYẾT THỊ TRƯỜNG VỐN Các giả định của lý thuyết thị trường vốn . 6 Danh mục thị trường . 7 GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH CAPM APT VÀ MÔ HÌNH BA NHÂN TỐ FAMA- FRENCH . 9 Mô hình CAPM . 9 Tổng quan về mô hình CAPM . 9 Nội dung của mô hình . 9 Ưu nhược điểm của mô hình CAPM . 13 Mở rộng các giả định của mô hình CAPM . 14 Mô hình kinh doanh chênh lệch giá APT . 15 Nội dung mô hình. 16 APT và kinh .
