Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu tác động của tính thanh khoản đến tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận văn nghiên cứu về tác động của tính thanh khoản đến TSSL trong mối quan hệ với các nhân tố thị trường, nhân tố quy mô, nhân tố giá trị và nhân tố momentum của các cổ phiếu niêm yết trên TTCK VN trong giai đoạn từ 01/01/2008 đến 30/06/2013. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA TÍNH THANH KHOẢN ĐỐI VỚI TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA TÍNH THANH KHOẢN ĐỐI VỚI TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuy n ng nh T i chính - Ngân hàng Mã số 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. LÊ THỊ KHOA NGUYÊN TP. Hồ Chí Minh - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đây l công trình nghi n cứu của tôi dưới sự hướng dẫn của TS L Thị Khoa Nguy n. Các nội dung nghi n cứu v kết quả trong đề t i l trung thực v chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình n o. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích nhận xét đánh giá được tác giả thu thập từ nhiều nguồn khác nhau có ghi trong phần t i liệu tham khảo. Ngo i ra trong luận văn còn sử dụng một số nhận xét đánh giá cũng như số liệu của tác giả khác đều có chú thích nguồn gốc sau mỗi trích dẫn để tra cứu kiểm chứng. TP. Hồ Chí Minh ng y 30 tháng 5 năm 2014 Người cam đoan Nguyễn Thị Ngọc Châu MỤC LỤC Trang phụ bìa. Lời cam đoan. Mục lục. Danh mục các từ viết tắt và thuật ngữ. Danh mục các bảng biểu. Danh mục các phƣơng trình. TÓM TẮT .1 CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU .2 Lý do chọn đề tài .2 Mục ti u nghi n cứu .3 Câu hỏi nghi n cứu .3 Kết cấu đề t i .3 CHƢƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC Asset returns and liquidity effects Evidence from a developed but small market Pacific Basin Finance Journal .5 Illiquidity and stock returns cross-section and time-series effects Journal of Financial Economics .7 Common risk factors in the returns on stocks and bonds Journal of Financial Economics .9 The role of an illiquidity risk factor in asset pricing Empirical evidence from the Spanish stock market

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.