"Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 – ThS. Nguyễn Trung Đông" trình bày hàm hồi quy tổng thể PRF; các giả mô hình thuyết; ước lượng tham số; hệ số xác định mô hình hồi quy bội; ma trận tương quan, ma trận hiệp phương sai; khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết; một số dạng hàm hồi quy. | 05 01 2019 Bài Giảng Chương 2. Hồi Quy Bội KINH TẾ LƯỢNG Hàm hồi quy tổng thể PRF. Econometric Các giả mô hình thuyết. Chương 2 Ước lượng tham số. Hệ số xác định mô hình hồi quy bội. Hồi Quy Bội Ma trận tương quan Ma trận hiệp phương sai. Multiple Regression Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết. Dự báo. GV ThS. Nguyễn Trung Đông Một số dạng hàm hồi quy. Mail nguyendong@ 1 Hồi quy với biến giả. 2 1. Hàm hồi quy tổng thể PRF 1. Hàm hồi quy tổng thể PRF Xét hàm hồi quy tuyến tính k biến Từ một mẫu quan sát Yi X 2 i X3 i . X k i E Y X 2 X3 . X k 1 2 X 2 3X3 . k X k với i 1 2 n lấy từ tổng thể ta có Hay Y 1 2 X 2 3X 3 . k X k hệ sau Trong đó Y1 1 2 X 2 1 . k X k 1 1 Y 1 2 X 2 2 . k X k 2 2 2 là sai số ngẫu nhiên . . . . . . . . . . . Yn 1 2 X 2 n . k X k n n 1 là hệ số tự do 2 3 . k là các hệ số hồi quy riêng Với j là các phần dư của số hạng thứ j. 3 4 1. Hàm hồi quy tổng thể PRF 2. Các giả thuyết mô hình Viết hệ trên dưới dạng ma trận như sau GT1 E i 0 i Y X 0 khi i j Trong đó Y1 1 1 GT2 E i j 2 Y khi i j Y 2 2 2 . . . Yn k n Hay dưới dạng ma trận E T 2 I 1 X 2 1 X3 1 . X k 1 GT3 Các biến độc lập phi ngẫu nhiên. 1 X 2 2 X3 2 . X k 2 X GT4 Không có hiện tượng cộng tuyến . . . . . 1 X X . X k n giữa các biến độc lập. 2 n 3 n 5 6 1 05 01 2019 3. Ước lượng tham số 3. Ước lượng tham số Hàm hồi quy mẫu SRF có dạng Khi đó phương pháp OLS xác định Yi 1 2 X 2 i 3X3 i . k X k i ei các hệ số hồi quy sao cho n n 2 i Hay dưới dạng ma trận Y X e RSS ei2 Yi Y i 1 i 1 trong đó e 1 1 n 2 e RSS Yi 1 2X 2 i . k X k i min 2 e 2 Y X i 1 . . ek k 7 8 3. Ước lượng tham số Khi đó các tham số hồi quy thỏa mãn hệ RSS 1 0 X T X X T Y XT X XT Y Trong đó n n n n X2 i . Xk i i 1 Yi i 1 i 1 n n n n T X X X 2 i X2 i2 . X 2 i X k i T X Y i 1 X 2 i Yi i 1 i 1 i 1 . . . . . n n n n 2 X k i Xk i X 2 i . X k i X k i Yi 9 i 1 i 1 i 1 i 1 10 Kết quả tính toán trên cho bởi phần mềm Eview 11 12 2 05 01 2019 4. Hệ số xác định MH hồi quy bội 4. Hệ số xác định MH hồi quy bội Để đánh giá mức độ phù .
