"Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 – ThS. Nguyễn Trung Đông" cung cấp đến người học những kiến thức về kiểm định giả thuyết mô hình; phương sai thay đổi; đa cộng tuyến; tự tương quan. | 1 5 2019 Bài Giảng Chương 3. Kiểm Định Giả KINH TẾ LƯỢNG Thuyết Mô Hình Econometric Ba giả thiết quan trọng của mô hình hồi quy tuyến tính là Chương 3. Kiểm Định a Các sai số ngẫu nhiên i trong hàm Giả Thuyết Mô Hình hồi quy tổng thể có phương sai không đổi và bằng 2. b Không có hiện tượng cộng tuyến giữa các biến giải thích. GV ThS. Nguyễn Trung Đông c Không có hiện tượng tự tương quan Mail nguyendong@ 1 giữa các nhiễu. 2 Chương 3. Kiểm Định Giả 1. Phương sai thay đổi Xét mô hình hồi quy trong đó giả Thuyết Mô Hình thiết a bị vi phạm nghĩa là khi phương Phương sai thay đổi sai của các nhiễu i là i2 thay đổi theo từng quan sát một . Heteroskedasticity Khi đó phương pháp OLS dùng để Đa cộng tuyến ước lượng các hệ số hồi quy được thay Multicollinearity đổi cụ thể ta xét hai phương pháp. Tự tương quan a. Phương pháp OLS có trọng số Autocorrelation 3 b. Phương pháp OLS tổng quát 4 . Phương pháp OLS có trọng số . Phương pháp OLS có trọng số Xét hàm hồi quy tuyến tính Y 1 2 X Khi đó tìm hàm hồi quy mẫu có dạng Giá trị quan sát thứ i của Y có dạng Y 1 2 X Yi 1 2 Xi i i 1 n Giả sử quan sát thứ i của Y có dạng Trong đó i là sai số ngẫu nhiên ở quan sát Yi 1 2 X i i 1 n thứ i và var i i2 Phần dư ở quan sát thứ i có dạng 1 2 σ 2 neáu σ i ñaõ bieát ei Yi Yi Yi 1 2Xi i 1 n Ñaët wi i i 1 n 1 neáu σ 2 chöa bieát Tìm 1 2 sao cho i Xi n Ta goïi w i i 1 n laø troïng soá 5 f 1 2 w i ei2 min 6 i 1 1 1 5 2019 . Phương pháp OLS có trọng số . Phương pháp OLS tổng quát Hàm số đạt cực trị khi Xét hàm hồi quy tuyến tính f 1 2 0 Y 1 2 X i Giá trị quan sát thứ i của Y có dạng Từ đó ta có hệ phương trình Yi 1 2 Xi i i 1 n n n n w i 1 w i X i 2 w Y i i Trong đó i là sai số ngẫu nhiên ở i 1 i 1 i 1 n n n quan sát thứ i và var i i2 w i Xi 1 w i X i2 2 w X Y i 1 i 1 i 1 i i i Chia 2 vế cho i i 0 ta được Hệ PT trên luôn có nghiệm 1 2 . Yi 1 X 1 2 i i 7 i i i i 8 . Phương pháp OLS tổng quát . Nguyên nhân của phương Đặt sai thay đổi Yi 1 X Yi X 0 i X i i i i Do bản chất .
