Nghiên cứu tập trung phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ 2005 đến 2016, trong ngắn hạn và dài hạn sử dụng mô hình kiểm định nhân quả miền tần số. Nghiên cứu hy vọng đóng góp thêm bằng chứng thực nghiệm về vấn đề này, khi mà các kết quả từ các nghiên cứu trước đây chưa thống nhất. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH TRẦN TRUNG QUỐC NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM SỬ DỤNG KIỂM ĐỊNH NHÂN QUẢ MIỀN TẦN SỐ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH TRẦN TRUNG QUỐC NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM SỬ DỤNG KIỂM ĐỊNH NHÂN QUẢ MIỀN TẦN SỐ Chuyên ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC . NGUYỄN NGỌC ĐỊNH TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2017 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TÓM TẮT . 1 CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU . 2 . Bối cảnh nghiên cứu . 2 . Mục tiêu nghiên cứu và giả thiết nghiên cứu . 3 . Mục tiêu nghiên cứu . 3 . Giả thuyết nghiên cứu . 4 . Dữ liệu nghiên cứu . 4 . Phƣơng pháp nghiên cứu . 4 . Đóng góp của đề tài . 6 . Bố cục của bài nghiên cứu. 6 CHƢƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY . 7 . Cơ sở lý thuyết về mối quan hệ giữa thị trƣờng chứng khoán và tăng trƣởng kinh tế 7 . Tổng quan tài liệu nghiên cứu quốc tế . 8 . Tác động của hiệu quả thị trƣờng tài chính lên tăng trƣởng kinh tế . 8 . Tác động của tăng trƣởng kinh tế lên hiệu quả thị trƣờng chứng khoán . 12 . Quan hệ nhân quả hai chiều giữa hiệu quả thị trƣờng chứng khoán và tăng trƣởng kinh tế . 14 . Tổng quan tài liệu nghiên cứu trong nƣớc . 17 CHƢƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 24 . Dữ liệu . 24 . Phƣơng pháp nghiên cứu . 26 . Kiểm định nghiệm đơn vị . 28 . Kiểm định nhân quả Granger truyền thống qua mô hình VAR . 29 . Phân tích nhân quả trong miền tần số. 29 CHƢƠNG 4. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM . 34 . Thống kê mô tả dữ liệu . 34 . Kiểm định tính dừng . 40 . Kiểm định nghiệm đơn vị HEGY . 40 . Kiểm định nghiệm đơn vị ADF và KPSS . 42 . Kiểm định nhân quả
