Đề tài cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm về tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam, cho thấy sự vận động của thị trường cũng như sự phản ánh vào giá chứng khoán trước những thông tin quá khứ hay thông tin vừa được công bố. Từ đó giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện hơn qua việc lý thuyết được kiểm chứng bằng số liệu thực tế có cập nhật để xây dựng cho mình các chiến lược đầu tư sinh lợi phù hợp hơn tuỳ thuộc vào khẩu vị rủi ro của mỗi nhà đầu tư. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành Tài Chính Ngân Hàng Mã ngành Đề tài KIỂM CHỨNG LÝ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ TRONG ĐIỀU KIỆN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM HVTH Đặng Trịnh Bạch Huy MSHV 020115130040 GVHD TS. Nguyễn Trần Phúc TP. Hồ Chí Minh tháng 10 2016 TÓM TẮT Luận văn được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay đã thực sự hiệu quả như lý thuyết thị trường hiệu quả đề cập hay không và hiệu quả ở mức độ nào yếu hay trung bình Bằng cách áp dụng một số phương pháp kiểm định đã được các nghiên cứu trong và ngoài nước trước đây sử dụng nghiên cứu kết luận thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa thật sự thể hiện tính hiệu quả ở cả mức độ yếu và trung bình. Ngoài ra luận văn cũng tiến hành nghiên cứu thực nghiệm để kiểm tra hiệu ứng ngày trong tuần còn tồn tại trên thị trường chứng khoán Việt Nam hay không Kết quả nghiên cứu chỉ ra chỉ có đủ cơ sở để bác bỏ tỷ suất sinh lợi ngày thứ Sáu là không khác tỷ suất sinh lợi ngày thứ Hai đối với chỉ số VN-Index và bác bỏ tỷ suất sinh lợi ngày thứ Tư thứ Sáu là không khác tỷ suất sinh lợi ngày thứ Hai đối với chỉ số HNX-Index còn các trường hợp còn lại không đủ cơ sở để bác bỏ tỷ suất sinh lợi của các ngày đó không khác tỷ suất sinh lợi của ngày thứ Hai. i LỜI CAM ĐOAN Tôi là Đặng Trịnh Bạch Huy học viên lớp cao học CH15A trường đại học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh niên khóa 2013 2015. Luận văn tốt nghiệp này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất kỳ một trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tôi bằng việc vận dụng những kiến thức đã tích lũy được trong suốt quá trình học tập nghiên cứu của mình kết quả nghiên cứu là trung thực trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn đã được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn và trong danh mục tài liệu tham khảo. Tôi xin chịu hoàn toàn .
