Mục tiêu tổng quát của đề tài là tìm ra các yếu tố nội tại ảnh hưởng đến tình trạng kiệt quệ tài chính và nguy cơ xảy ra rủi ro vỡ nợ ngân hàng, để từ đó đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp giúp ngân hàng ngăn chặn, cảnh báo sớm các nguy cơ trên. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG CHÍ MINH TRẦN MINH TÂM PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO VỠ NỢ NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM BẰNG THANG ĐO Z-SCORE Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng Mã số 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học PGS. TS. HẠ THỊ THIỀU DAO TP. Hồ Chí Minh tháng 10 2016 TÓM TẮT Luận văn được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu xác định các yếu tố nội tại hưởng đến rủi ro vỡ nợ ngân hàng Việt Nam bằng thang đo Z-score. Từ đó đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố nội tại đến rủi ro vỡ nợ ngân hàng. Chỉ số rủi ro Z- score dựa trên cơ sở đề xuất của Hannan amp Hanweck 1988 dành cho ngân hàng và xác suất rủi ro vỡ nợ Pit được sử dụng để đo lường rủi ro vỡ nợ ngân hàng. Các yếu tố nội tại được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm yếu tố về đặc trưng tài chính từng ngân hàng như Tăng trưởng tín dụng Loan growth - LG Tỷ lệ dự phòng nợ xấu Loan loss reservers - LLR Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản Return on Assets - ROA Tỷ lệ thu nhập lãi thuần Net interest revenue - NIR Hiệu quả quản lý chi phí Cost to income CIR Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản Equity to assets ETA Đa dạng hóa thu nhập Income diversification ID và yếu tố đặc điểm ngân hàng như quy mô Size ngân hàng được hoặc chưa được niêm yết trên sàn chứng khoán Listed bank Unlisted bank . Luận văn sử dụng lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm của các tác giả trong và ngoài nước đã thực hiện về tác động của các yếu tố đến rủi ro vỡ nợ ngân hàng để có những phân tích và tìm hiểu vấn đề này đối với 27 ngân hàng TMCP Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015. Nghiên cứu đã sử dụng mẫu nghiên cứu gồm 27 ngân hàng TMCP trong tổng số khoảng 32 ngân hàng TMCP tại Việt Nam không tính các ngân hàng 100 vốn nhà nước và các ngân hàng nước ngoài hay ngân hàng liên doanh với tổng số 135 quan sát trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015. Vận dụng kỹ thuật phân tích hồi quy dữ liệu bảng data panel kết hợp phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất tổng quát
