Đề tài nghiên cứu khả năng giải thích TSSL của mô hình định giá tài sản năm nhân tố Fama French của các công ty phi tài chính niêm yết trên sàn HOSE trong giai đoạn từ năm 2009-2019. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - - PHẠM THANH TÙNG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM NHÂN TỐ FAMA-FRENCH VÀ THỰC NGHIỆM Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh - Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - - PHẠM THANH TÙNG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM NHÂN TỐ FAMA-FRENCH VÀ THỰC NGHIỆM Ở VIỆT NAM Chuyên ngành Tài Chính Ngân hàng Mã số 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học PGS. TS. Trần Thị Hải Lý TP. Hồ Chí Minh - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Mô hình định giá tài sản năm nhân tố Fama-French và thực nghiệm ở Việt Nam là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của . Trần Thị Hải Lý. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn này chưa được công bố tại bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Ngày tháng năm 2019 Tác giả Phạm Thanh Tùng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC VIẾT TẮT TÓM TẮT LUẬN VĂN ABSTRACT OF MASTER S THESIS CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 1 Đặt vấn đề . 1 Vấn đề nghiên cứu. 1 Lý do và bối cảnh thực hiện . 3 Tên đề tài . 5 Mục tiêu nghiên cứu . 5 Câu hỏi nghiên cứu . 6 Phương pháp tiếp cận của đề tài . 6 Đối tượng và phạm vị nghiên cứu . 7 Kết cấu của báo cáo . 7 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU . 8 Cơ sở lý thuyết . 8 Mô hình CAPM . 8 Mô hình ba nhân tố. 9 Mô hình năm nhân tố. 10 Hồi quy phân vị . 13 Các bằng chứng thực nghiệm khác . 15 Kết luận. 19 Kết luận chương . 19 CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 20 Mô hình nghiên cứu . 20 Kịch bản thực nghiệm. 21 Dữ liệu nghiên cứu . 22 Dữ liệu . 22 Phương pháp thu thập. 22 Xây dựng nhân tố cơ sở . 23 Xây dựng danh mục . 25 Xây dựng các biến . 28 Biến độc lập . 28 Biến phụ thuộc . 31 Kết luận chương . 31 CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 32 Kết quả
