Luận văn làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận về lãi suất, rủi ro lãi suất và các phương pháp đo lường rủi ro lãi suất. Luận văn nghiên cứu mô hình đã được áp dụng để đo lường rủi ro lãi suất, chỉ ra ưu, nhược điểm và khả năng ứng dụng vào thực tiễn ngân hàng thương mại Việt Nam của từng mô hình. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LÂM THỊ CẨM CHÂU HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. DIỆP GIA LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2013 I do TRANG PH BÌ I D H Á BẢ G BIỂU D H Á HÌ H VẼ BIỂU Ồ HƯƠ G 1 Ơ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO LÃI SUẤ V PHƯƠ G PHÁP Ư G ỦI RO LÃI SUẤ GH G I HD H Ủ G HÀNG . 5 . 5 . 5 . 5 2 ưở . 6 2 . 7 2 . 7 22 ế . 7 23 . 9 24 Ả ưở ế . 10 3 . 10 4 ế . 11 2 ư ư . 13 2 ỳ ế . 13 2 ỳ ế . 13 2 2 ă ỳ ế . 16 22 . 16 22 . 16 222 ă . 19 23 ượ . 20 23 ượ . 20 232 ă ượ . 23 4 . 25 VaR . 25 . ă . 28 3 ậ . 29 3 ậ . 29 32 . 31 UẬ HƯƠ G 1 . 32 HƯƠ G 2 THỰC TR G PHƯƠ G PHÁP Ư G ỦI RO LÃI SUẤT T I G H G HƯƠ G I Ổ PHẦ UẤ HẬP HẨU VI 33 2 ư ậ Nam . 33 2 2 ă 2 8 ế ă 2 2 . 34 22 ư ư ậ . 37 23 ượ ư ư ậ . 51 23 ượ ư . 51 232 ư . 59 232 - ỏ ử ậ ư . 59 2322 - ỏ ử trên ậ ư . 61 24 ư ư ư ậ . 62 24 ư ư ậ . 62 242 ế ư ư ư ậ . 63 242 ư ư . 63 2422 . 65 2423 ư ậ . 66 2424 ế ư ư ậ . 66 UẬ HƯƠ G 2 . 67 HƯƠ G 3 GIẢI PHÁP V I GH H H HI PHƯƠ G PHÁP Ư G ỦI I SUẤ I G H G HƯƠ G I Ổ PHẦ UẤ HẬP HẨU VI . 68 3 ư ư ư ế ư ậ . 68 32 ư ư ư ậ . 69 32 ế ậ ế ợ ượ ế . 70 322 ư ượ . 72 323 ư . 73 324 ư . 75 . ậ ế . 77 33 ế ư . 77 . Hoàn ư ư . 77 332 cho cá ư ư ợ ư . 78 333 ế ậ ỉ . 79 UẬ HƯƠ G 3 . 80 UẬ . 81 I I U H HẢ PH D H Á BẢ G BIỂU ở ế ậ . 19 2 ở ượ ưở ế ở . 22 3 . 27 4 ở ượ 2 3 . 30 2 ă ă ă ư . 33 2 2 ỉ ư ậ ă 2 8 -2012 . 36 2 3 ợ ỳ ă ư ậ . 40 2 4 ợ ỳ ư ậ ă 2 8 2012 . 42 2 5 ế ượ ế . 45 2 6 ư ậ 3 22 2 . 53 2 7 ế ượ ợ . 54 2 8 . 56 2 9 ế ư ă 5 . 58 2 ử ỏ 2 22 2 ế 2 72 2 . 59 2 . 61 3 ư ư ư ậ . 69 3 2 ở ỳ . 71 D H Á HÌ H VẼ BIỂU Ồ 2 ỳ ư ậ 3 2 ă 2 8 . 43 2 2 ợ ỳ ư ậ 3 2 ă 2 8 . 44 2 3 ư ậ 3 2 ă 2 . 44 2 4 ợ ư ậ 3 2 ă 2 . 45 2 5 ở ư ậ 2 8 2012 . 46 2 6 ư ậ 3 22 8 . 47 2 7 ư ậ 3 2 ă 2 9 . 48 2 8 ư ậ 3 2 ă 2 . 49 2 9 ư ậ 3 2 ă 2 . 50 2 ư ậ 3 2 ă 2 2 . 51 2 ậ ư ậ ă 2 8 - 2012 . 63 1 Ở ẦU 1. ấ ế các ượ ượ ỳ ế mô .
