Bài nghiên cứu này sử dụng mô hình VECM để phân tích các biến chuỗi gốc không dừng khi xem xét tác động của tỷ giá (là yếu tố chính) cũng như GDP thực của Việt Nam và GDP thực của 5 đối tác thương mại lớn bao gồm: Mĩ, EU, Hàn Quốc, Nhật và Trung Quốc lên cán cân thương mại trong giai đoạn từ 2000 đến 2012. Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THƢƠNG TÍN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁN CÂN THƢƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM VỚI MỘT SỐ NƢỚC KIỂM ĐỊNH HIỆU ỨNG LÝ THUYẾT ĐƢỜNG CONG J GIAI ĐOẠN 2000-2012 Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Mã số 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Tiến sĩ NGUYỄN KHẮC QUỐC BẢO Chí Minh-Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng luận văn Tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại của Việt Nam với một số nước kiểm định hiệu ứng lý thuyết đường cong J giai đoạn 2000-2012 là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các thông tin dữ liệu được sử dụng trong luận văn là trung thực các nội dung trích dẫn đều có ghi nguồn gốc và các kết quả trình bày trong luận văn chưa được công bố tại bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. tháng 09 năm 2013 TÁC GIẢ Nguyễn Thương Tín MỤC LỤC Tóm lược. 1 1. Giới thiệu . 2 2. Tổng quan các nghiên cứu trước đây về hiệu ứng đường cong J. 4 3. Phương pháp nghiên cứu . 20 Mô hình . 20 Phương pháp hồi quy . 22 Dữ liệu . 23 4. Nội dung và các kết quả nghiên cứu . 26 Kiểm định tính dừng. 26 Xác định độ trễ tối ưu . 29 Xác định số mối quan hệ đồng liên kết . 32 Kết quả chạy hồi qui VECM . 34 Phân tích hàm phản ứng đẩy tổng quát . 43 Phân rã phương sai . 48 5. Kết luận . 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2 Tổng hợp các nghiên cứu về hiệu ứng đường cong J. . 15 Bảng 3 Tổng hợp dữ liệu . 25 Bảng Kiểm định nghiệm đơn vị của chuỗi gốc . 26 Bảng Kiểm định nghiệm đơn vị của chuỗi sai phân bậc nhất . 28 Bảng Kiểm định độ trễ tối ưu trường hợp của Mĩ . 29 Bảng Kiểm định độ trễ tối ưu trường hợp của EU . 30 Bảng Kiểm định độ trễ tối ưu trường hợp của Hàn Quốc . 30 Bảng Kiểm định độ trễ tối ưu trường hợp của Nhật . 31 Bảng Kiểm định độ trễ tối ưu trường hợp của Trung Quốc . 31 Bảng Kiểm định đồng liên kết . 32 Bảng Kết quả mô hình VECM trường hợp của Mĩ . 34 Bảng Kết quả mô hình
