Mục tiêu của luận văn là dựa trên những dữ liệu thu thập được về các khoản vay trong danh mục của VAB để tính được tổn thất danh mục theo khung VaR. Qua đó, gợi ý những giải pháp để VAB có những thay đổi, điều chỉnh kỹ thuật để tiếp cận với phương pháp quản trị rủi ro hiện đại này nhằm xây dựng một danh mục cho vay hiệu quả, chủ động. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - NGUYỄN ANH TÚ LƯỢNG HÓA RỦI RO DANH MỤC CHO VAY BẰNG MÔ HÌNH CREDITMETRICS TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - NGUYỄN ANH TÚ LƯỢNG HÓA RỦI RO DANH MỤC CHO VAY BẰNG MÔ HÌNH CREDITMETRICS TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á Chuyên ngành Tài chính ngân hàng Mã số 62340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS. HỒ VIẾT TIẾN Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài Lượng hóa rủi ro danh mục cho vay bằng mô hình Creditmetrics tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á là công trình nghiên cứu của riêng tôi không sao chép bất cứ tài liệu nào. Tất cả các số liệu trong luận văn được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau đều có trích dẫn rõ ràng và ghi chú đầy đủ trong phần tài liệu tham khảo. TP. Hồ Chí Minh ngày tháng 09 năm 2013 Tác giả Nguyễn Anh Tú MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . i DANH MỤC HÌNH . ii DANH MỤC BẢNG BIỂU . iii MỞ ĐẦU .1 1. Đặt vấn đề .1 2. Vấn đề nghiên cứu .2 3. Mục tiêu nghiên cứu .2 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .2 5. Phương pháp nghiên cứu .2 6. Các nghiên cứu trước đây tại Việt Nam .3 7. Tính mới của đề tài .3 8. Kết cấu của đề CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH CREDITMETRICS .4 Lượng hóa rủi ro trong danh mục .4 Danh mục cho vay .4 Khái niệm cho vay .4 Danh mục cho vay .5 Rủi ro danh mục cho Rủi ro cho vay .9 Rủi ro danh mục cho Nguyên nhân phát sinh rủi ro danh mục cho vay .10 Đo lường rủi ro danh mục cho Khái niệm về VaR .12 Cách tính VaR .12 Các phương pháp tính VaR danh mục cho vay .14 Mô hình CreditMetrics .15 Giới thiệu mô hình .15 Các yếu tố đầu vào của mô hình .16 Các giả định của mô hình phù hợp với đề tài nghiên cứu .17 Ưu điểm của mô hình .
