Bài nghiên cứu sử dụng mô hình VAR với bộ số liệu từ tháng 01 năm 2004 đến tháng 06 năm 2013 để nghiên cứu mối quan hệ giữa giá cả hàng hóa và lạm phát kỳ vọng ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong ngắn hạn, tồn tại tác động nhân quả Granger hai chiều giữa lạm phát kỳ vọng và giá dầu, tồn tại tác động nhân quả Granger một chiều từ giá gạo đến lạm phát kỳ vọng. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VŨ PHẠM HƯNG LINH MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ CẢ HÀNG HOÁ VÀ LẠM PHÁT KỲ VỌNG Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VŨ PHẠM HƯNG LINH MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ CẢ HÀNG HOÁ VÀ LẠM PHÁT KỲ VỌNG Ở VIỆT NAM Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Mã số 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC NGUYỄN NGỌC ĐỊNH TP. Hồ Chí Minh Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của tôi có sự hỗ trợ từ Giảng viên hướng dẫn là PGS. TS Nguyễn Ngọc Định. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình nào. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích nhận xét đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi trong phần tài liệu tham khảo. Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng cũng như kết quả luận văn của mình. ngày 04 tháng 10 năm 2013 Tácgiả Vũ Phạm Hưng Linh MỤC LỤC TÓM TẮT . 1 1. Giới thiệu . 3 2. Tổng quan các kết quả nghiên cứu trước đây . 7 . Các kết quả nghiên cứu ở nước ngoài . 7 . Các kết quả nghiên cứu ở Việt Nam. 23 3. Phương pháp nghiên cứu . 25 . Mô hình nghiên cứu . 27 . Lựa chọn các biến trong bài nghiên cứu . 27 . Mô tả các biến được sử dụng trong bài nghiên cứu . 29 . Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm. 32 . Các bước thực hiện. 34 4. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm . 36 . Kiểm định nghiệm đơn vị. 36 . Xác định độ trễ tối ưu sử dụng trong mô hình . 37 . Xác định độ trễ tối đa . 37 . Xác định độ trễ tối ưu . 38 . Kiểm định nhân quả Granger . 41 . Kết quả kiểm định mô hình VAR . 43 . Phân tích phân rã phương sai . 46 . Phân tích hàm phản ứng xung . 48 . Phân tích mối quan hệ giữa lạm phát kỳ vọng và giá cả hàng hóa trước khủng hoảng kinh tế thế giới 2008 từ tháng 01
