Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Xếp hạng các mô hình VaR và ES trong dự báo rủi ro danh mục

Bài nghiên cứu tiến hành đánh giá và xếp hạng một số mô hình kinh tế lượng phổ biến trên thế giới trong dự báo VaR và ES, qua đó nhằm cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm trong việc đánh giá đâu là mô hình dự báo rủi ro danh mục tốt nhất. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CHÍ MINH NGUYỄN QUANG SƠN XẾP HẠNG CÁC MÔ HÌNH VAR VÀ ES TRONG DỰ BÁO RỦI RO DANH MỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CHÍ MINH NGUYỄN QUANG SƠN XẾP HẠNG CÁC MÔ HÌNH VAR VÀ ES TRONG DỰ BÁO RỦI RO DANH MỤC Chuyên ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN THỊ UYÊN UYÊN TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Kinh tế với đề tài Xếp hạng các mô hình VaR và ES trong dự báo rủi ro danh mục là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên. Các số liệu kết quả trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về nội dung tôi đã trình bày trong luận văn này. tháng 10 năm 2013 Tác giả Nguyễn Quang Sơn MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU TÓM TẮT. 1 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI . 2 . Lý do chọn đề tài . 2 . Mục tiêu nghiên cứu . 2 . Nội dung nghiên cứu . 3 . Phương pháp nghiên cứu . 3 . Phạm vi nghiên cứu . 4 . Ý nghĩa của đề tài . 4 . Kết cấu của bài nghiên cứu . 5 CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ CÁC MÔ HÌNH VAR VÀ ES TRONG DỰ BÁO RỦI RO DANH MỤC . 6 . Khái quát lý thuyết và các nghiên cứu về VaR và ES . 6 VaR . 7 Tiếp cận các mô hình VaR . 8 ES. 17 Các phương pháp kiểm định . 18 Stress test . 19 . Bằng chứng thực nghiệm về xếp hạng các mô hình VaR và ES trong dự báo rủi ro danh mục . 21 Bằng chứng thực nghiệm tại các thị trường đang phát triển . 21 Bằng chứng thực nghiệm tại các thị trường mới nổi . 21 Bằng chứng thực nghiệm tại các thị trường phát triển . 21 CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 25 . Danh mục sử dụng trong bài nghiên cứu. 25 . Mô hình nghiên cứu và phương pháp kiểm định. 29 Mô hình nghiên cứu. 30 Phương

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
101    5    1    28-03-2024
72    52    3    28-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.