Luận văn nghiên cứu cú sốc của chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến các biến vĩ mô ở Việt Nam với cách tiếp cận mô hình SVAR, đã cho thấy ảnh hưởng của cú sốc chính sách tiền tệ đến các biến vĩ mô như thế nào. | BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - Nguyễn Như Mai ẢNH HƯỞNG CỦA CÚ SỐC CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN CÁC BIẾN VĨ MÔ Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh tháng 07 năm 2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - Nguyễn Như Mai ẢNH HƯỞNG CỦA CÚ SỐC CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN CÁC BIẾN VĨ MÔ Ở VIỆT NAM Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Mã số 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN KHẮC QUỐC BẢO Tp. Hồ Chí Minh tháng 07 năm 2013 MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 1 DANH MỤC BẢNG . 2 DANH MỤC HÌNH VẼ . 3 TÓM TẮT . 4 1. Giới thiệu. 5 2. Khung lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm . 8 Khung lý thuyết về truyền dẫn chính sách tiền tệ. 8 Kênh lãi suất . 8 Các kênh giá tài sản. 9 Các kênh tín dụng. 12 Bằng chứng thực nghiệm . 18 Bằng chứng thực nghiệm của các nước trên thế giới . 18 Bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam. 20 3. Phương pháp nghiên cứu. 23 Tóm lược mô hình nghiên cứu SVAR . 23 Cấu trúc mô hình . 24 Mô phỏng các bước thực hiện . 26 Dữ liệu và lựa chọn các biến . 29 4. Nội dung kết quả nghiên cứu . 31 Kiểm định tính dừng . 31 Lựa chọn độ trễ tối ưu. 31 Kiểm định tính ổn định của mô hình . 32 Kiểm định tự tương quan . 33 Kết quả ước lượng ma trận A0 . 33 Phân tích phản ứng xung . 34 Phân tích phân rã phương sai . 37 Thảo luận kết quả. 40 5. Kết luận . 44 Danh mục tài liệu tham khảo . 46 Phụ lục . 49 1 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AIC Akaike Information Criterion BSVAR Bayesian Structural Vector autoregression FPE Final Prediction error IMF International Monetary Fund GDP Gross Domestic Product GSO General Statistics Office Of Viet Nam HQ Hannan-Quinn Information Criterion LM Lagrangian Multiplier LR sequential modified LR test statistic NHNN Ngân hàng nhà nước NOEM New Open Economy Macroeconomics SC Schwarz information Criterion SVAR Structural Vector autoregression VAR Vector autoregression VND Việt Nam đồng WTO World Trade .
