"Bài giảng Kinh tế lượng cơ sở - Chương 10: Vấn đề đa cộng tuyến và cỡ mẫu nhỏ" trình bày bản chất của đa cộng tuyến; ước lượng trong trường hợp đa cộng tuyến hoàn hảo; ước lượng trong trường hợp có đa cộng tuyến “cao” nhưng “không hoàn hảo”; đa cộng tuyến: không có chuyện gì cả mà cũng làm rối lên; hệ quản lý thuyết của đa cộng tuyến; hệ quả thực tế của đa cộng tuyến . | Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Các phương pháp định lượng II Kinh tế lượng cơ sở - 3rd ed. Bài đọc Vấn đề đa cộng tuyến và cỡ mẫu nhỏ CHƯƠNG 10 VẤN ĐỀ ĐA CỘNG TUYẾN VÀ CỠ MẪU NHỎ 1 Không có cụm từ nào được lạm dụng cả trong sách kinh tế lượng lẫn trong tài liệu ứng dụng nhiều như cụm từ vấn đề đa cộng tuyến. Sự thật là trong cuộc sống chúng ta có những biến giải thích có tính cộng tuyến cao. Và hoàn toàn rõ ràng là có những thiết kế mang tính thực nghiệm X X nghĩa la ma trận dữ liệu thường được ưa chuộng hơn là nhiều thiết kế thực nghiệm tự nhiên đem lại cho chúng ta đó là mẫu cụ thể . Nhưng một phàn nàn về bản chất chưa tốt có thể thấy rõ ràng của tự nhiên thì không hề mang tính góp ý xây dựng và các phương cách đặc biệt cho một thiết kế không tốt như hồi qui theo từng bước stepwise regression hoặc hồi qui dạng sóng ridge regression có thể hoàn toàn không thích hợp. Tốt hơn chúng ta nên chấp nhận ngay sự việc phi thực nghiệm của chúng ta nghĩa là dữ liệu không được thu thập bằng những thực nghiệm đã được thiết kế đôi khi không có nhiều thông tin về thông số mà ta quan tâm. 2 Giả thiết 10 của mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển CLRM là không có quan hệ đa cộng tuyến giữa các biến hồi qui trong mô hình hồi qui. Giả thiết 7 số lần quan sát phải lớn hơn số biến hồi qui độc lập vấn đề cỡ mẫu nhỏ và Giả thiết 8 phải có đủ các trạng thái biến đổi trong giá trị của một biến hồi qui độc lập. Tất cả các giả thiết trên bổ sung cho giả thiết đa cộng tuyến. Trong chương này chúng ta quan tâm đặc biệt đến giả thiết phi đa cộng tuyến bằng cách trả lời các câu hỏi sau 1. Bản chất của đa cộng tuyến là gì 2. Đa cộng tuyến có thật sự là một vấn đề cần phải xem xét hay không 3. Đâu là những kết quả ứng dụng của vấn đề này 1 Thuật ngữ micronumerosity là do Arthur S. Goldberger và có nghĩa là cỡ mẫu nhỏ. Xem cuốn A Course in Economics Harvard University Press Cambridge Mass. 1991 trang 249. 2 Edward E. Leamer Model Choice and Specification Analysis Chọn mô hình và phân
