Bài viết sử dụng một số mô hình/thuật toán học máy để dự báo xu hướng biến động (tăng/giảm) của chỉ số thị trường chứng khoán của Việt Nam. Kết quả cho thấy, trong các mô hình hồi quy Logistic, mô hình phân tích phân biệt tuyến tính (LDA), phân tích phân biệt toàn phương. Mời các bạn cùng tham khảo! | INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS IN ECONOMICS amp BUSINESS 2020 ICYREB 2020 ỨNG DỤNG MỘT SỐ MÔ HÌNH HỌC MÁY TRONG DỰ BÁO CHIỀU BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM APPLICATION OF SOME MACHINE LEARNING MODELS IN FORECASTING THE DIRECTION OF VIETNAM STOCK MARKET ThS. Lê Văn Tuấn TS. Nguyễn Thu Thủy ThS. Lê Thị Thu Giang Trường Đại học Thương mại tuanlevan@ Tóm tắt Bài viết sử dụng một số mô hình thuật toán học máy để dự báo xu hướng biến động tăng giảm của chỉ số thị trường chứng khoán của Việt Nam. Kết quả cho thấy trong các mô hình hồi quy Logistic mô hình phân tích phân biệt tuyến tính LDA phân tích phân biệt toàn phương QDA và mô hình K lân cận KNN mô hình KNN 10 có độ chính xác dự báo tốt nhất. Từ khóa Hồi quy Logistic phân tích phân biệt tuyến tính phân tích phân biệt toàn phương K lân cận thị trường chứng khoán Việt Nam. Abstract The article uses several machine learning models algorithms to predict the trend of volatil- ity increase decrease of Vietnam s stock market index. The results show that among Logistic regression model Linear discriminant analysis model LDA Quadratic discriminant analysis QDA and K-nearest neighbors model KNN KNN 10 model has the best forecast accuracy. Keywords Logistic regression Linear discriminant analysis Quadratic discriminant analy- sis K-nearest neighbors Vietnam s stock market. 1. Mở đầu Chuỗi chỉ số thị trường chứng khoán thường được đặc trưng bởi một hành vi theo đám đông và phi tuyến tính khiến cho việc dự báo trở thành một nhiệm vụ đầy thách thức. Các yếu tố tạo ra sự biến động trong lĩnh vực này rất phức tạp và bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân với bản chất khác nhau. Từ các quyết định kinh tế chính trị và đầu tư cho đến những nguyên nhân không rõ ràng ở một khía cạnh nào đó đều gây ra nhiều khó khăn trong dự đoán chỉ số thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán luôn thu hút các nhà đầu tư do khả năng sinh lời cao tuy nhiên nó cũng chứa đựng rất nhiều rủi ro. Vì vậy cần có một công cụ
