Đề tài nghiên cứu nhằm trả lời một số câu hỏi: Cơ chế truyền dẫn của tỷ giá đến lạm phát tại Việt Nam như thế nào? Khi tỷ giá biến động 1% thì các chỉ số giá tại Việt Nam, đặc biệt là lạm phát thay đổi bao nhiêu? So với các nước trong khu vực và so với các bài nghiên cứu khác tại Việt Nam thì mức này là cao hay thấp? | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -o0o- Vũ Thị Như Quỳnh NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ TRUYỀN DẪN CỦA TỶ GIÁ ĐẾN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh- Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -o0o- Vũ Thị Như Quỳnh NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ TRUYỀN DẪN CỦA TỶ GIÁ ĐẾN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành Tài Chính Ngân Hàng Mã số 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học TS Lê Thị Khoa Nguyên TP Hồ Chí Minh- Năm 2013 MỤC LỤC Chương 1 GIỚI THIỆU - 1 . Tổng quan bài nghiên cứu. - 1 . Giới thiệu vấn đề nghiên 2 Chương 2 ERPT VÀ CÁC BÀI NGHIÊN CỨU - 5 Chương 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - 13 . Mô hình nghiên cứu - 13 . Mô tả dữ liệu - 16 . Giá dầu thế giới OIL - 16 . Chênh lệch sản lượng GAP . - 16 . Cung tiền M2 lãi suất R - 17 . Tỷ giá hiệu lực danh nghĩa NEER - 17 . Chỉ số giá nhập khẩu IMP Chỉ số giá nhà sản xuất PPI Chỉ số giá tiêu dùng CPI .- 18 . Các bước thực 18 . Kiểm định tính 18 . Ước lượng các hệ số của mô hình và lựa chọn độ trễ. - 19 . Phản ứng xung - 19 . Phân rã phương sai - 19 Chương 4 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM - 20 . Kiểm định tính dừng- 20 . Ước lượng mô hình hồi quy VAR. - 21 . Hàm phản ứng đẩy - 22 . Một cú sốc giá dầu - 22 . Một cú sốc về phía cầu. - 23 . Cú sốc đến từ chính sách tiền tệ - 25 . Cú sốc từ biến đổi tỷ giá - 27 . Kiểm định Robustness- 279 . Phân rã phương sai - 30 Chương 5 KẾT LUẬN - 32 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO- 34 Tài Liệu Tiếng Việt - 34 Tài liệu tiếng Anh - 34 PHỤ LỤC 1. KIỂM ĐỊNH TÍNH DỪNG - 35 PHỤ LỤC 2. KẾT QUẢ HỒI QUY VAR VÀ PHẢN ỨNG XUNG- 44 PHỤ LỤC 3 BẢNG TÍNH HỆ SỐ TRUYỀN DẪN - 50 PHỤ LỤC 4 KẾT QUẢ CHẠY HÀM PHẢN ỨNG XUNG VỚI TRẬT TỰ CÁC BIẾN THAY ĐỔI - 50 Lời mở đầu Kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng càng ngày càng phát triển. Cùng với tiến bộ của khoa học kỹ thuật nền kinh tế các nước càng ngày càng có mối quan hệ .
