Luận văn sử dụng hệ số Sortino để so sánh hiệu quả của danh mục tối ưu mờ với danh mục 1/N, và cũng đã trình bày cụ thể cách thức để tính toán và xác định danh mục 1/N. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CHÍ MINH CÁI PHÚC THIÊN KHOA NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN MỜ TRONG LỰA CHỌN DANH MỤC ĐẦU TƯ TỐI ƯU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CHÍ MINH CÁI PHÚC THIÊN KHOA NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN MỜ TRONG LỰA CHỌN DANH MỤC ĐẦU TƯ TỐI ƯU Chuyên ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC . NGUYỄN THỊ LIÊN HOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Nghiên cứu phương pháp tiếp cận mờ trong lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất cứ công trình nào khác. Học viên cao học Cái Phúc Thiên Khoa MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TÓM TẮT CHƯƠNG 1 GIỚI CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY .7 . Lý thuyết tập mờ và số mờ Fuzzy set theory and Fuzzy number .9 . Logic mờ Fuzzy Logic .10 . Logic truyền thống cổ điển .10 . Logic đa trị multi-valued logic .10 . Tập mờ Fuzzy Set .11 . Số mờ Fuzzy Number .13 . Số mờ hình tam giác triangular fuzzy number .14 . Số mờ hình thang trapezoid fuzzy number .16 . Số mờ LR LR Fuzzy Number Basim amp Imad 2003 .18 . Rủi ro giảm giá mờ Fuzzy Downside Risk .19 CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .21 . Mô hình nghiên . Lấy mẫu và xử lý dữ . Tính toán danh mục tối ưu mờ fuzzy portfolio .33 . Tính toán danh mục tối ưu theo phương pháp giản đơn naïve portfolio selection .34 CHƯƠNG 4 NỘI DUNG VÀ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN . Những điểm chung của các mô hình .35 . Sự hội tụ số lượng chứng khoán trong danh mục tối ưu .35 . Tính đa dạng hóa của các
