Đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng mô hình ước lượng biến động tỷ giá bằng mô hình ARIMA kết hợp với mô hình ARCH thông qua dữ liệu tỷ giá hàng quý và hàng ngày; xác định mối quan hệ và mức độ ảnh hưởng của biến động tỷ giá lên thương mại quốc tế của Việt Nam thông qua biến nghiên cứu chính là xuất khẩu, nhập khẩu. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM - TRẦN THỊ TUYẾT ANH ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ LÊN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM - TRẦN THỊ TUYẾT ANH ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ LÊN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Mã số 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC . Trần Ngọc Thơ Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Ảnh hưởng của biến động tỷ giá lên thương mại quốc tế của Việt Nam là công trình nghiên cứu của chính tôi. Ngoài những tài liệu tham khảo đã được trích dẫn trong luận văn tôi cam đoan rằng mọi số liệu và kết quả nghiên cứu của luận văn này chưa từng được công bố hoặc được sử dụng dưới bất cứ hình thức nào. Thành phố Hồ Chí Minh ngày tháng 12 năm 2013 Tác giả Trần Thị Tuyết Anh MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ TÓM TẮT . 1 1. GIỚI THIỆU CHUNG . 2 Đối tượng nghiên cứu . 2 Mục tiêu nghiên cứu . 3 Phương pháp nghiên cứu . 3 Biến động tỷ giá . 4 Cán cân thương mại . 8 Lý thuyết về mối quan hệ giữa tỷ giá và hoạt động thương mại quốc tế . 9 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU . 12 3. PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM . 16 Xây dựng mô hình nghiên cứu . 16 Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu . 18 Ước lượng biến động tỷ giá . 18 Kiểm định tính dừng của chuỗi biến động tỷ giá theo ngày . 18 Ước lượng các tham số của mô hình ARIMA . 20 Ước lượng mô hình ARCH GARCH . 25 Ước lượng phương trình thương mại .27 4. KẾT QUẢ. 29 Kết quả ước lượng phương trình xuất khẩu tổng hợp . 29 Kết quả ước lượng phương trình nhập khẩu tổng hợp . 31 Phân tích mô hình xuất nhập khẩu của một số mặt hàng chủ yếu . 34 Phân tích dữ liệu quốc gia song phương . 37 5. KẾT LUẬN . 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AR AutoRegressive - Tự hồi quy ARCH .
