Nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích tác động của các cú sốc giá dầu thế giới đến thị trường chứng khoán Việt Nam với dữ liệu lãi suất và tỷ giá hối đoái được xem như các nhân tố thêm vào. Giá cổ phiếu, giá dầu thế giới, tỷ giá hối đoái và lãi suất hàng ngày được lấy từ ngày 26/07/2005 đến ngày 25/09/2013. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CHÍ MINH - TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG BIẾN ĐỘNG GIÁ DẦU THẾ GIỚI VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TPHCM NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CHÍ MINH - TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG BIẾN ĐỘNG GIÁ DẦU THẾ GIỚI VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Mã số 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Biến động giá dầu thế giới và Thị trường chứng khoán Việt Nam là công trình nghiên cứu của tôi. Ngoài những tài liệu tham khảo đã được trích dẫn trong luận văn tôi cam đoan rằng mọi số liệu và kết quả nghiên cứu của luận văn này chưa từng được công bố hoặc được sử dụng dưới bất cứ hình thức nào. TP. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 10 năm 2013 Tác giả Trần Thị Minh Phương MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ TÓM LƯỢC 1. GIỚI THIỆU CHUNG . 1 2. TỔNG QUAN CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY . 6 3. PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU . 13 . Phương pháp mô hình nghiên cứu . 13 . Giới thiệu về mô hình tự hồi quy - VAR . 13 . Phương pháp ước lượng mô hình VAR . 14 . Một số vấn đề trong xây dựng mô hình VAR . 14 . Mô hình VAR kiểm định mối quan hệ giữa các nhân tố . 15 . Cơ sở dữ liệu . 16 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 21 . Kiểm định nghiệm đơn vị . 21 . Xác định độ trễ tối ưu của mô hình. 24 . Phân tích đồng liên kết đa biến Johansen . 26 . Kết quả mô hình VAR . 29 . Kiểm định nhân quả Granger . 34 . Kiểm định sự ổn định của mô hình . 37 . Phân tích phân rã phương sai. 39 . Hàm phản ứng đẩy tổng quát. 41 5. KẾT LUẬN . 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BP Công ty gas và xăng dầu quốc tế. DF-GLS Modified Dickey Fuller Kiểm định ADF hiệu chỉnh Eview Econometric Views Phần mềm thống kê EIA . Energy information administration Cơ quan quản lý thông tin năng lượng
