Mục tiêu của luận văn này là nghiên cứu mối quan hệ giữa TSSL và các nhân tố: thị trường, nhân tố quy mô công ty, nhân tố giá trị sổ sách trên giá trị thị trường và nhân tố rủi ro mất vốn tối đa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | BỘ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - - NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH KẾT HỢP BA NHÂN TỐ CỦA FAMA FRENCH VÀ VaR TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học TS. Hồ Viết Tiến TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 LỜI CẢM ƠN Trước hết tác giả xin gửi lời cám ơn chân thành đến người hướng dẫn khoa học TS. Hồ Viết Tiến về những ý kiến đóng góp những chỉ dẫn có giá trị và những hỗ trợ về nội dung cũng như số liệu giúp tác giả hoàn thành luận văn. Tác giả xin cám ơn các Thầy Cô khoa Đào tạo Sau Đại Học đã giúp đỡ hỗ trợ về mặt kiến thức trong suốt thời gian học tại trường. Tác giả xin gửi lời cám ơn đến gia đình và bạn bè đã hết lòng ủng hộ và động viên tác giả trong suốt thời gian thực hiện luận văn này. Tp. Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2012 Học viên Nguyễn Thị Huỳnh Như LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tác giả với sự giúp đỡ của Thầy hướng dẫn và một số bạn bè đã hỗ trợ trong quá trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn này. Nguồn lấy số liệu và các nội dung tham khảo đều có ghi trong phần tài liệu tham khảo. Nội dung và kết quả nghiên cứu của luận văn này chưa từng được công bố trong bất cứ công trình nào cho tới thời điểm hiện nay. Tp. Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2012 Tác giả Nguyễn Thị Huỳnh Như DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT - CAPM Mô hình định giá tài sản vốn - HOSE Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh - TTGDCK Trung tâm giao dịch chứng khoán - TTCK Thị trường chứng khoán - TTCK VN Thị trường chứng khoán Việt Nam - SGDCK Sở giao dịch chứng khoán - VaR Value At Risk - SMB Small Minus Big - HML High Minus Low - HVARL High VAR Minus Low var - BE ME Tỷ số giá trị sổ sách trên giá trị thị trường - Rf Lãi suất phi rủi ro - Rm Tỷ suất sinh lợi thị trường DANH MỤC HÌNH VẼ Hình Đồ thị VaR .17 Hình Hình phân phối chuẩn của TSSL cổ Hình Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 1 năm điều chỉnh theo tuần .27 .
