Mục tiêu của đề tài là trình bày các vấn đề cơ bản liên quan đến rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất; phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng; đề xuất một số giải pháp nhằm quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHAN THỊ HOÀNG ANH QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC . TRƯƠNG THỊ HỒNG TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Những thông tin và nội dung trong đề tài là dựa trên nghiên cứu của tác giả và hoàn toàn đúng với nguồn trích dẫn. Tác giả đề tài Phan Thị Hoàng Anh Học viên Cao học khóa 21 Đại Học Kinh Tế MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ĐỒ THỊ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU . 1 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI . 3 Rủi ro lãi suất . 3 Khái niệm rủi ro lãi suất .3 Nguyên nhân của rủi ro lãi suất .3 Xuất hiện sự không cân xứng về kỳ hạn giữa tài sản Có và tài sản Nợ .3 Do các ngân hàng áp dụng các loại lãi suất khác nhau trong quá trình huy động vốn và cho vay .4 Do có sự không phù hợp về khối lượng giữa nguồn vốn huy động và việc sử dụng nguồn vốn đó để cho vay và đầu tư .4 Do tỷ lệ lạm phát thực tế diễn biến vượt tỷ lệ lạm phát dự kiến làm cho vốn của ngân hàng không được bảo toàn sau khi cho vay .4 Ảnh hƣởng của rủi ro lãi suất .5 Các mô hình đo lƣờng rủi ro lãi suất . 5 Mô hình định giá lại The Repricing Model .5 Mô hình mô phỏng Monte Carlo .9 Khái niệm .9 Các bƣớc thực hiện mô Quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thƣơng mại . 10 Khái niệm quản trị rủi ro lãi suất . 10 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro lãi suất. 11 Cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng Trung Ương . 11 Quy trình quản trị rủi ro và việc kiểm tra giám sát thực hiện quy trình. 11 Hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng . 11 Năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên môn . 12 Mức
