Mời các bạn học sinh cùng tham khảo "Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế lượng ứng dụng tài chính năm 2019-2020 - Trường Đại học Ngân Hàng (Đề 2)" sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao! | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ MÔN KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG TC số câu trong đề thi 40 Thời gian làm bài 60 phút Họ và tên . MSSV . NỘI DUNG ĐỀ THI Câu 1. Khi quan sát các chuỗi thời gian cổ tức Yt và lợi nhuận Xt trường hợp nào sau đây có thể xảy ra quan hệ đồng tích hợp giữa cổ tức Yt và lợi nhuận Xt I là tích hợp a. Yt I 0 và Xt I 0 b. Yt I 1 và Xt I 1 c. Yt I 0 và Xt I 1 d. Yt I 1 và Xt I 0 Câu 2. Điều kiện để mô hình ARMA p q dừng và khả nghịch là giá trị tuyệt đối của nghịch đảo các nghiệm đặc trưng từ quá trình AR và MA phải thỏa mãn a. gt 1. b. gt 0. c. lt 1. d. lt 0. Câu 3. Một chuỗi thời gian thường luôn bao gồm thành phần a. Xu hướng và mùa vụ Trend và Seasonal variation . b. Chu kỳ và mùa vụ Cyclical và Seasonal variation . c. Xu hướng mùa vụ và ngẫu nhiên Trend seasonal and irregular variation . d. Ngẫu nhiên Irregular variation . Câu 4. Một nguyên nhân quan trọng làm cho mô hình phương sai có điều kiện tự hồi qui GARCH chuẩn được sử dụng phổ biến hơn mô hình phương sai có điều kiện tự hồi qui ARCH là mô hình GARCH a. Không yêu cầu bậc trễ q lớn như ARCH. b. Đơn giản hơn ARCH. c. Cho phép các hệ số âm. d. Dùng dự báo trong dài hạn. Câu 5. Một hạn chế của mô hình phương sai có điều kiện tự hồi qui GARCH bình thường là a. Chỉ giải thích tác động của tin tốt. b. Chỉ giải thích tác động của tin xấu. c. Tác động của tin tốt và tin xấu là như nhau. d. GARCH không có hạn chế. Câu 6. Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian sử dụng phương pháp LB Ljung-Box khi a. Mẫu nghiên cứu lớn. b. Mẫu nghiên cứu nhỏ. c. Chuỗi thời gian dài. d. Các lựa chọn A B C đều sai. Câu 7. Mô hình tự hồi qui trung bình di động ARMA và mô hình tích hợp tự hồi qui và trung bình di động ARIMA dùng để dự báo theo phương pháp Box-Jenkins giống nhau ở đặc điểm nào a. Dự báo dựa trên chuỗi dừng. b. Dự báo dựa trên chuỗi không dừng. 1 c. Dự báo cho dài hạn. d. Các lựa chọn trên đều sai. Câu 8. Dữ liệu bảng dạng ngắn short panel data có N là số đơn
