Đề tài nghiên cứu nhằm xác định ngưỡng lạm phát làm thay đổi tác động ERPT đến lạm phát tại Việt Nam; đo lường mức ERPT đến lạm phát theo từng môi trường lạm phát ở Việt Nam. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH -o0o- TÔ NGỌC LINH TÁC ĐỘNG TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM NGHIÊN CỨU BẰNG MÔ HÌNH TVAR LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng Mã ngành 60340201 Người hướng dẫn khoa học TS. PHẠM THỊ TUYẾT TRINH TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2016 TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài nghiên cứu tác động truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát tại Việt Nam bằng mô hình vectơ hồi quy ngƣỡng TVAR với biến ngƣỡng là biến lạm phát. Kết quả nghiên cứu tìm thấy hệ số truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào lạm phát tại Việt Nam có mối quan hệ phi tuyến trong giai đoạn từ tháng 1 2008 đến tháng 12 2015. Theo kết quả nghiên cứu hai mức ngƣỡng lạm phát tìm thấy là 0 336 tháng và 0 62 tháng làm thay đổi tác động truyền dẫn tỷ giá đến lạm phát tại Việt Nam. Trên mức ngƣỡng 0 62 tháng truyền dẫn tỷ giá đến lạm phát là có tác động hoàn toàn nhƣng không xảy ra dƣới mức ngƣỡng này. Bài nghiên cứu cung cấp thêm một căn cứ khoa học cho việc lựa chọn mô hình phi tuyến tính để nghiên cứu tại Việt Nam. i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bài nghiên cứu này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tác giả. Các số liệu kết quả nghiên cứu nêu trong bài nghiên cứu là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng trong đó không có các nội dung đã đƣợc công bố trƣớc đây hoặc do ngƣời khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ trong bài nghiên cứu. TP. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 10 năm 2016 Học viên Tô Ngọc Linh ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn cô TS. Phạm Thị Tuyết Trinh ngƣời đã trực tiếp giảng dạy truyền đạt những kiến thức quý báu là nền tảng cho bài nghiên cứu của tôi. Cô đã quan tâm hƣớng dẫn tận tình và động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện bài nghiên cứu này. Tôi xin cảm ơn gia đình và bạn bè là nguồn động viên giúp tôi vƣợt qua những khó khăn trong cuộc sống cũng nhƣ quá trình thực hiện bài nghiên cứu. Tôi xin cảm ơn các thầy cô trƣờng Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh và .
