Đề tài nghiên cứu nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua bằng chứng thực nghiệm; đề xuất một số biện pháp nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng, gia tăng quy mô tài sản của NHTM Việt Nam. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG CHÍ MINH ĐÀO THỊ HƢƠNG TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ CHÍ MINH - NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG CHÍ MINH ĐÀO THỊ HƢƠNG TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Mã ngành Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS. PHẠM ANH THỦY CHÍ MINH - NĂM 2018 TÓM TẮT Tín dụng là một trong những hoạt động chính và là hoạt động mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho các NHTM. Tuy nhiên khi thực hiện nghiệp vụ cho vay thì ngân hàng thƣơng mại phải đối mặt với một trong số những rủi ro chính là rủi ro tín dụng. Bài nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tác động của rủi ro tín dụng đến lợi nhuận ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giai đoạn 2008 2017 thông qua mẫu khảo sát gồm 15 NHTM Việt Nam. Nghiên cứu tiến hành ƣớc lƣợng mô hình hồi quy thông qua 3 phƣơng pháp POOL FEM REM. Sau đó tiếp tục tiến hành kiểm định F-test và kiểm định Hausman để lựa chọn mô hình phù hợp. Và ở tất cả các mô hình hồi quy kết quả kiểm định đều cho thấy FEM là mô hình phù hợp nhất. Cuối cùng nghiên cứu sử dụng hồi quy mô hình để khắc phục hiện tƣợng phƣơng sai sai số thay đổi và hoặc hiện tƣợng tự tƣơng quan trong mô hình nhằm đảm bảo tính hiệu quả cho mô hình hồi quy. Kết quả hồi quy cho thấy rủi ro tín dụng là một trong những nhân tố chủ yếu tác động đến lợi nhuận ngân hàng. Tác động của rủi ro tín dụng đến lợi nhuận ngân hàng là ngƣợc chiều mang tính tiêu cực. Điều này đồng nghĩa với ngân hàng đối mặt với rủi ro tín dụng càng cao lợi nhuận ngân hàng sẽ giảm. Bên cạnh đó kết quả nghiên cứu cũng tìm thấy một số các yếu tố khác cũng có tác động đến lợi nhuận của các NHTM Việt Nam nhƣ cấu trúc tài sản LTA thu nhập lãi cận biên NIM cấu trúc vốn của ngân hàng ETA . LỜI CAM ĐOAN Luận văn này chƣa .
