Bài viết sử dụng số liệu giả đóng cửa hàng ngày của thị trường dầu thô, thị trường vàng, thị trường chứng khoán Thượng Hải của Trung Quốc, thị trường chứng khoán Mỹ và các chỉ số chứng khoán của Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 2 năm 2012 đến tháng 6 năm 2019 để khảo sát dòng chảy thông tin từ các thị trường của thế giới đến Việt Nam bằng cách tính toán transfer entropy. Mời các bạn cùng tham khảo! | KHẢO SÁT DÒNG CHẢY THÔNG TIN TỪ CÁC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TIẾP CẬN BẢNG TRANSFER ENTROPY Trần Thị Tuấn Anh Trường Đại học Kinh tể Thành phổ Hồ Chí Minh Email anhttt@ Ngày nhận 13 01 2020 Ngày nhận bản sùa 27 02 2020 Ngày duyệt đăng 05 01 2021 Tóm tắt Bài viêt sử dụng số liệu giá đóng cửa hàng ngày của thị trường dầu thô thị trường vàng thị trường chứng khoán Thượng Hải của Trung Quốc thị trường chứng khoán Mỹ và các chi sổ chứng khoản của Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 2 năm 2012 đến tháng 6 năm 2019 để khảo sát dòng chảy thông tin từ các thị trường của thế giới đến Việt Nam bằng cách tinh toán transfer entropy. Kêt quả tinh toán cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đại diện bằng chì sô VN-index gân như không phản ứng với dòng thông tin từ thị trường dầu thô nhưng có phản ứng với thông tin từ thị trường vàng giao ngay với độ trề 2 ngày. Bên cạnh đó bằng chứng thống kê thông qua transfer entropy cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam tiep nhận thông tin nhanh và mạnh từ thị trường Mỹ một thị trường vốn năng động và lớn nhất thế giới. Thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng có tác động đến thị trường Việt Nam nhưng yếu hom và có độ trễ từ 3 ngày. Từ khóa Dòng chảy thông tin thị trường dầu thô thị trường vàng thị trường chứng khoán Thượng Hải thị trường chứng khoán Mỹ. Mã JEL COO G15 F00. Investigating the information flow from world financial markets to Vietnam stock market A transfer entropy approach Abstract This study employs daily closing price data of crude oil gold market China s Shanghai stock market US stock market and Vietnam s stock market in the period from February from 2012 to June 2019 to investigate the information flow from the world s markets to Vietnam by calculating transfer entropy. The results demonstrate that Vietnam s stock market almost does not react to information flowfrom the crude oil market. In addition the results also reveal that Vietnam stock market responses quickly and .
