Bài viết trình bày thử nghiệm một số mô hình dự báo như ARIMA, mạng nơron, kết hợp ARIMA và mạng nơron để dự báo giá đóng cửa (USD) của đồng Bitcoin trong ngày tiếp theo. Dữ liệu giá đóng cửa của đồng Bitcoin được thu thập từ ngày 28/04/2013 đến ngày 7/11/2017 gồm 1655 ngày trên website của cộng đồng Kaggle. | Kỷ yếu Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR Huế ngày 07-08 6 2019 DOI DỰ BÁO GIÁ BITCOIN BẰNG KẾT HỢP MÔ HÌNH ARIMA VÀ MẠNG NƠRON Lê Hữu Vinh1 Nguyễn Đình Thuân2 1 2 Trƣờng Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thuannd@ TÓM TẮT Trong những năm gần đây Bitcoin nổi lên như là một đồng tiền ảo được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Bitcoin có thể được dùng để thanh toán trực tuyến hoặc đơn giản là một kênh đầu tư sinh lời. Bitcoin gần như không phụ thuộc vào biến động của thị trường hoặc sự điều chỉnh của chính phủ. Giá Bitcoin thay đổi thường xuyên nên vấn đề dự báo gặp nhiều thử thách. Trong bài báo này chúng tôi thử nghiệm một số mô hình dự báo như ARIMA mạng nơron kết hợp ARIMA và mạng nơron để dự báo giá đóng cửa USD của đồng Bitcoin trong ngày tiếp theo. Dữ liệu giá đóng cửa của đồng Bitcoin được thu thập từ ngày 28 04 2013 đến ngày 7 11 2017 gồm 1655 ngày trên website của cộng đồng Kaggle. Kết quả dự báo của các mô hình sẽ được so sánh để xem xét mô hình nào phù hợp hơn trong việc dự báo giá Bitcoin. Từ khóa Chuỗi thời gian ARIMA mạng nơron dự báo Bitcoin. I. GIỚI THIỆU Vào tháng 10 năm 2008 đồng tiền ảo Bitcoin đƣợc Satoshi Nakamoto lần đầu tiên giới thiệu trong báo cáo Bitcoin A Peer-to-Peer Electronic Cash System 1 . Năm 2009 Nakamoto đã phát hành phần mềm để tạo ra Bitcoin và đến nay đã có một cộng đồng rộng lớn sử dụng Bitcoin trên khắp thế giới. Bitcoin là một loại tiền điện tử các giao dịch của nó hoàn toàn không thông qua các tổ chức tài chính nhƣ ngân hàng quỹ đầu tƣ. Ƣu điểm lớn nhất của Bitcoin là đƣợc kiểm soát bởi thuật toán và giúp minh bạch hóa các giao dịch. Nakamoto tạo ra Bitcoin với mong muốn đồng tiền ảo này có thể thay thế các loại tiền tệ đang đƣợc giao dịch thông qua ngân hàng và tốn nhiều chi phí quản lý. Với những đặc trƣng của mình Bitcoin gần nhƣ không phụ thuộc vào biến động của thị trƣờng .
