Đề tài phân tích tác động của từng nhân tố tác động đến thanh khoản gồm các yếu tố vi mô (tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP), quy mô NH (SIZE), tỷ lệ cho vay trên tổng huy động (LDR), tỷ lệ nợ xấu (NPL), tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)) và các yếu tố vĩ mô (tốc độ tăng trưởng GDP (GGDP), tỷ lệ lạm phát (INF), tỷ lệ thất nghiệp (UNEM)) đến tính thanh khoản của các NHTM cổ phần VN giai đoạn 2009 - 2017. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH LƯU NHƯ LAN PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009 2017 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ 7340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TRẦN VƯƠNG THỊNH TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2018 i TÓM TẮT Cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính năm 2008 đã có tác động nghiêm trọng đến hệ thống ngân hàng. Kết quả là sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 các Ngân hàng thương mại ngày càng nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý rủi ro thanh khoản trong hoạt động kinh doanh có thể thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản. Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam mô hình hồi quy tác động ngẫu nhiên REM được áp dụng trong phân tích với số liệu gồm 225 quan sát từ 25 Ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2009 - 2017. Kết quả phân tích hồi quy dữ liệu bảng cho thấy có mối quan hệ cùng chiều giữa tính thanh khoản của Ngân hàng và suất sinh lời trên tổng tài sản tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp. Ngoài ra nghiên cứu cũng tìm thấy mối quan hệ ngược chiều giữa tỷ lệ vốn chủ sở hữu tỷ lệ tổng dư nợ cho vay trên tổng huy động và tốc độ tăng trưởng GDP. Theo kết quả quy mô ngân hàng và tỷ lệ nợ xấu có tác động không ý nghĩa về mặt thống kê đến thanh khoản của ngân hàng. Do đó việc quản lý thanh khoản ngân hàng ở Việt Nam cần chú ý đến những yếu tố tác động này. ii ABSTRACT The global economic and financial crisis in 2008 has had a tremendous effect the banking system raising key questions about liquidity risk. As a result after global financial crisis 2008 commercial banks increasingly emphasize the importance of liquidity risk management in daily operations in which several factors impacts on liquidity. This paper is aimed to identify the key determinants of commercial banks liquidity in Vietnam the random effect model REM is .
