Bài nghiên cứu này phân tích số liệu của 22 ngân hàng thương mại đang hoạt động tại Việt Nam trong giai đoạn 2012 - 2020 để kiểm định tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô và nhân tố vi mô đến tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam. | Nguyễn Thị Ánh Hoa. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Số 01 09-2021 Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của Ngân hàng thương mại Việt Nam Factors Influencing Non-Performing Loans of Vietnamese Commercial Banks Nguyễn Thị Ánh Hoa Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu Email của tác giả liên hệ hoanta@ THÔNG TIN TÓM TẮT Ngày nhận 01 08 2021 Bài nghiên cứu này phân tích số liệu của 22 ngân hàng thương Ngày nhận lại 19 08 2021 mại đang hoạt động tại Việt Nam trong giai đoạn 2012 - 2020 Duyệt đăng 18 09 2021 để kiểm định tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô và nhân Từ khóa tố vi mô đến tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Phương pháp được sử dụng để ước lượng là phương Nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam nhân tố tác động pháp phân tích hồi quy dữ liệu bảng gồm mô hình hồi quy gộp REM FGLS Pooled OLS mô hình ảnh hưởng cố định FEM và mô hình các tác động ngẫu nhiên REM . Bằng phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi FGLS với ưu điểm có thể khắc phục hiện tượng phương sai thay đổi và tự tương quan bài nghiên cứu đã tìm thấy 5 trong 6 nhân tố vĩ mô và nhân tố vi mô có ảnh hưởng đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đề xuất một số khuyến nghị dựa trên các nhân tố vĩ mô và nhân tố vi mô có ý nghĩa trong nghiên cứu đối với các nhà quản trị ngân hàng và cơ quan quản lý nhàn ước nhằm góp phần hạn chế nợ xấu và thúc đẩy ngành ngân hàng phát triển bền vững. ABSTRACT This study analyzes the data of 22 commercial banks Keywords operating in Vietnam in the period 2012 - 2020 to test the Non-Performing loan impact of macro-economic factors and micro-factors on the Vietnamese commercial banks bad debt ratio of Vietnamese commercial banks. The method influencing factors REM used to estimate is the panel data regression analysis method FGLS including pooled regression model Pooled OLS fixed effects model FEM and random effects model REM . By the method of feasible generalized least squares FGLS with the
