Nội dung của luận văn gồm 4 chương sau: Chương 1: Giới thiệu đề tài. Chương 2: Giới thiệu hiệp ước quốc tế về an toàn vốn & giám sát hoạt động ngân hàng. Chương 3: Khó khăn khi ứng dụng hiệp ước quốc tế về an toàn vốn trong quản trị rủi ro của các NHTM Việt Nam. Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng Hiệp ước Basel trong quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THÙY LINH ỨNG DỤNG HIỆP ƯỚC AN TOÀN VỐN BASEL TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2006 -i- Ứng dụng Basel trong quản trị rủi ro của các NHTM Việt Nam LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Những thông tin và nội dung nêu trong đề tài đều dựa trên nghiên cứu thực tế và hoàn toàn đúng với nguồn trích dẫn. Tác giả đề tài Nguyễn Thị Thùy Linh - ii - Ứng dụng Basel trong quản trị rủi ro của các NHTM Việt Nam MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU. ix 1. LÝ DO NGHIÊN CỨU . ix 2. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .x 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . xi . Phương pháp điều tra chọn mẫu. xi . Phương pháp phỏng vấn trực tiếp ý kiến chuyên gia . xi . Phương pháp nghiên cứu dữ liệu thứ cấp. xii 4. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU. xii 5. NỘI DUNG ĐỀ TÀI. xiii 6. Ý NGHĨA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU. xiii 7. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI . xiv CHƯƠNG I HIỆP ƯỚC QUỐC TẾ VỀ AN TOÀN VỐN amp GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG. 2 1. Giới thiệu lịch sử ra đời của Ủy ban Basel và các thành viên .2 2. Hiệp ước Basle I .3 3. Hiệp ước Basel II The New Capital Accord .4 . Phạm vi áp dụng và lộ trình áp dụng của Basel . Những sửa đổi của Hiệp ước Basel II .6 . Cấp độ 1 Những tiêu chuẩn đối với yêu cầu vốn tối . Rủi ro tín Phương pháp chuẩn đánh giá rủi ro tín dụng .9 Phương pháp IRB đánh giá rủi ro tín . Rủi ro hoạt động .20 Phương pháp chỉ số cơ bản BIA .20 Phương pháp Phương pháp nâng cao .23 - iii - Ứng dụng Basel trong quản trị rủi ro của các NHTM Việt Nam . Rủi ro thị trường .24 Phương pháp Phương pháp mô hình nội bộ .25 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VIỆC ỨNG DỤNG HIỆP ƯỚC QUỐC TẾ VỀ AN TOÀN VỐN TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM . 28 1. Hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam .28 . Quy mô vốn chủ sở hữu .29 . Năng lực hoạt động của hệ thống NHTM
