Evidences of herding behavior in Vietnam stock market: A sectorial analysis

The study examines herding behavior in Vietnam stock market at sectorial level under different market conditions. The study employs the cross-sectional absolute deviation (CSAD) method developed by Chang, Cheng and Khorana (2000). The data contains daily 135 stock prices divided into 20 industries from 02nd Jan/2007 to 31st Dec/2017. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.