Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của tăng trưởng cho vay bất thường đối với rủi ro của ngân hàng Việt Nam, sử dụng dữ liệu bảng cân bằng, bao gồm 390 quan sát của 30 ngân hàng từ năm 2007 đến năm 2019. Bằng phương pháp hồi quy gộp (Pooled OLS), mô hình hiệu ứng cố định (Fixed effects model), mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (Random effects model) và phương pháp GMM (Generalized method of moments. | Journal of Finance Marketing Vol. 66 No. 6 2021 ISSN 1859-3690 DOI https ISSN 1859-3690 TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH - MARKETING TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING Journal of Finance Marketing Số 66 - Tháng 12 Năm 2021 JOURNAL OF FINANCE - MARKETING http IMPACT OF ABNORMAL LOAN GROWTH ON RISK OF VIETNAM COMMERCIAL BANKING Nguyen Thanh Dat1 Bac Lieu University 1 ARTICLE INFO ABSTRACT DOI This study aims to assess the effect of abnormal loan growth on bank risk in Vietnam using balance data including 390 observations of 30 banks from 2007 to 2019. pooled regression method pooled OLS fixed effects Received model random effects model and GMM method generalized method September 05 2020 of moments . Anomalous loan growth initially helped banks reduce risk. Accepted However this relationship is non-linear and heterogeneous. Our findings November 12 2021 suggest that the pursuit of excessive lending is much more From the Published research results the article makes some suggestions to limit the bank s risk December 25 2021 that the pursuit of lending too much is more likely to lead to Banks having to accept greater risk. Keywords Commercial banks Risk Abnormal loan growth. Corresponding author Email ntdat@ 52 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Marketing Số 66 Tháng 12 Năm 2021 ISSN 1859-3690 TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH - MARKETING TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Marketing Số 66 - Tháng 12 Năm 2021 JOURNAL OF FINANCE - MARKETING http TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG TRƯỞNG CHO VAY BẤT THƯỜNG ĐẾN RỦI RO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Nguyễn Thành Đạt1 Trường Đại học Bạc Liêu 1 THÔNG TIN TÓM TẮT DOI Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của tăng trưởng cho vay bất thường đối với rủi ro của ngân hàng Việt Nam sử dụng dữ liệu bảng cân bằng bao gồm 390 quan sát của 30 ngân hàng từ năm 2007 đến năm 2019. Ngày nhận Bằng phương pháp hồi quy gộp Pooled OLS mô .
