Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Phương sai của sai số thay đổi. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: phương sai của sai số thay đổi – nguyên nhân và hậu quả; phát hiện sự tồn tại phương sai của sai số thay đổi; khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi; . Mời các bạn cùng tham khảo! | Chương 5 PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI Chương 5 PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI Phương sai của sai số thay đổi Nguyên nhân và hậu quả Phát hiện sự tồn tại phương sai của sai số thay đổi Khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi nội dung thảo luận Chương 5 Phương sai của sai số thay đổi Nguyên nhân và hậu quả Hiện tượng phương sai của sai số thay đổi và nguyên nhân Xảy ra khi giả thiết Var Ui 2 i bị vi phạm tức là Var Ui i2 Chương 5 Phương sai của sai số thay đổi Nguyên nhân và hậu quả - Do bản chất của các mối liên hệ giữa các đại lượng kinh tế - Do kỹ thuật thu thập và xử lý số liệu dạng hàm sai Chương 5 Phương sai của sai số thay đổi Nguyên nhân và hậu quả Hậu quả của hiện tượng phương sai của sai số thay đổi Các ước lượng BPNN ˆj vẫn là các ước lượng tuyến tính không chệch nhưng không còn là hiệu quả Chương 5 Phương sai của sai số thay đổi Nguyên nhân và hậu quả Các ước lượng của các phương sai sẽ là các ước lượng chệch thống kê T và F không còn có ý nghĩa. Do đó khoảng tin cậy và các kiểm định dựa trên thống kê T và F không còn đáng tin cậy nữa Chương 5 Phát hiện phương sai của sai số thay đổi Phương pháp đồ thị Vì phần dư ei của hàm hồi quy mẫu chính là ước lượng của sai số ngẫu nhiên Ui nên dựa vào đồ thị phần dư hoặc bình phương phần dư đối với biến giải thích X ta có kết luận Chương 5 Phát hiện phương sai của sai số thay đổi Nếu độ rộng của phần dư e hay e2 tăng hay giảm khi X tăng thì có thể nghi ngờ phương sai của sai số thay đổi. Trong trường hợp nhiều hơn 1 biến giải thích có thể dùng đồ thị e hoặc e2 đối với Yˆi Chương 5 Phát hiện phương sai của sai số thay đổi Kiểm định Goldfield Quant G - Q Bước 1. Sắp xếp các giá trị quan sát theo chiều tăng của biến Xj Bước 2. Bỏ c quan sát ở giữa theo quy tắc Nếu n 30 lấy c 4 hoặc 6. Nếu n 60 lấy c 10 Các quan sát còn lại chia 2 nhóm mỗi nhóm có n-c 2 quan sát Chương 5 Phát hiện phương sai của sai số thay đổi Bước 3. Ước lượng mô hình .
