Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Tự tương quan. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hiện tượng tự tương quan – nguyên nhân và hậu quả; phát hiện sự tồn tại tự tương quan; khắc phục hiện tượng tự tương quan; . Mời các bạn cùng tham khảo! | Chương 6 TỰ TƯƠNG QUAN Chương 6 TỰ TƯƠNG QUAN Hiện tượng tự tương quan Nguyên nhân và hậu quả Phát hiện sự tồn tại tự tương quan Khắc phục hiện tượng tự tương quan nội dung thảo luận Chương 6 Hiện tượng tự tương quan Nguyên nhân và hậu quả Hiện tượng TTQ và nguyên nhân Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi cov Ui Uj E 0 i j Chương 6 Hiện tượng tự tương quan Nguyên nhân và hậu quả U t U t 1 t hệ số tự tương quan bậc 1 hay hệ số tự hồi quy bậc 1 t nhiễu ngẫu nhiên thoả mãn mọi giả thiết của MHHQTT cổ điển Chương 6 Hiện tượng tự tương quan Nguyên nhân và hậu quả U t U t 1 t Ut tuân theo lược đồ tự hồi quy bậc 1 ký hiệu AR 1 Chương 6 Hiện tượng tự tương quan Nguyên nhân và hậu quả U t 1U t 1 2 U t 2 . p U t p t j hệ số tự hồi quy bậc j j 1 p t nhiễu ngẫu nhiên thoả mãn mọi giả thiết của MHHQTT cổ điển Chương 6 Hiện tượng tự tương quan Nguyên nhân và hậu quả U t 1U t 1 2 U t 2 . p U t p t Ut tuân theo lược đồ tự hồi quy bậc p AR p Chương 6 Hiện tượng tự tương quan Nguyên nhân và hậu quả Quán tính tính chất phổ biến của các đại lượng kinh tế quan sát theo thời gian Hiện tượng mạng nhện Tính chất trễ của các đại lượng kinh tế Chương 6 Hiện tượng tự tương quan Nguyên nhân và hậu quả Phương pháp kỹ thuật thu thập và xử lý số liệu Sai lầm khi lập mô hình bỏ biến không đưa biến vào mô hình dạng hàm sai. Chương 6 Hiện tượng tự tương quan Nguyên nhân và hậu quả Hậu quả của hiện tượng tự tương quan Các ước lượng BPNN ˆj là các ước lượng tuyến tính không chệch nhưng không phải là hiệu quả nữa Chương 6 Hiện tượng tự tương quan Nguyên nhân và hậu quả Các ước lượng của các phương sai là chệch và thông thường là thấp hơn giá trị thực của phương sai do đó giá trị của thống kê T được phóng đại lên nhiều lần so với giá trị thực của nó Chương 6 Hiện tượng tự tương quan Nguyên nhân và hậu quả Thống kê T và F không còn có ý nghĩa về mặt thống kê nên việc kiểm định các giả thiết thống kê không còn đáng tin cậy nữa Các dự .
