Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các thuộc tính của một mô hình tốt; các loại sai lầm thường mắc; phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định; một số mô hình kinh tế thông dụng; . Mời các bạn cùng tham khảo! | Chương 8 CHỌN MÔ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆC CHỌN MÔ HÌNH Chương 8 CHỌN MÔ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆC CHỌN MÔ HÌNH Các thuộc tính của 1 mô hình tốt Các loại sai lầm thường mắc Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một số mô hình kinh tế thông dụng bài tập áp dụng Chương 8 Các thuộc tính của mô hình tốt Tính Kiệm Đồng nhất Phù hợp Bền vững về mặt lý thuyết Có khả năng dự báo tốt Chương 8 Các loại sai lầm khi chọn mô hình Bỏ sót biến thích hợp Đưa vào mô hình biến không thích hợp Chọn dạng hàm không đúng Chương 8 Các loại sai lầm khi chọn mô hình Bỏ sót biến giải thích Giả sử mô hình đúng Yt 1 2 X2t 3X3t Ut Nhưng ta chọn mô hình Yt 1 2X2t Vt Chương 8 Các loại sai lầm khi chọn mô hình Yˆt ˆ1 ˆ 2 X 2t Nếu X2 tương quan X3 thì ˆ1 ˆ 2 không phải là UL vững và là ước lượng chệch và của β1 β2 Nếu X2 không tương quan X3 thì ˆ 2 là UL vững và là ước lượng không chệch và của β2 nhưng ˆ1 vẫn là UL chệch của β1 Chương 8 Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phương sai của sai số ước lượng từ mô hình đúng và phương sai của sai số ước lượng của mô hình chỉ định sai sẽ không như nhau. Khoảng tin cậy thông thường và các thủ tục kiểm định giả thiết không còn đáng tin câỵ nữa. Chương 8 Các loại sai lầm khi chọn mô hình Đưa biến không thích hợp vào mô hình Giả sử mô hình đúng Yt 1 2 X2t Ut Nhưng ta chọn mô hình Yt 1 2X2t 3X3t Vt Chương 8 Các loại sai lầm khi chọn mô hình Hàm hồi quy mẫu của mô hình sai Yˆt ˆ1 ˆ 2 X 2t ˆ3 X 3t Ước lượng của 2 là ước lượng vững Các ước lượng BPNN ˆ j là ước lượng không chệch và vững nhưng không hiệu quả dẫn đến khoảng tin cậy sẽ rộng hơn Chương 8 Các loại sai lầm khi chọn mô hình Chọn dạng hàm không đúng Các kết quả thu được từ việc phân tích hồi quy trong mô hình sai sẽ không đúng với thực tế và dẫn đến các kết luận sai lầm. Chương 8 Phát hiện và KĐ các sai lầm chỉ định Phát hiện biến không cần thiết trong MH Yi 1 2X2i 3X3i 4X4i 5X5i Ui H0 β5 0 H 0 β 4 β5 0 Chương 8 Phát hiện và
