Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 5: Kiểm định và lựa chọn mô hình, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không; Phương sai sai số thay đổi; Sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn; Vấn đề đa cộng tuyến; Mô hình chứa biến không thích hợp. | 9 20 2013 CHƢƠNG 5 KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH 1 CHƢƠNG 5 KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH Chương 1 2 3 cho thấy Khi giả thiết 1 4 thỏa mãn thì các ước lượng OLS là các ước lượng BLUE. Khi giả thiết 5 thỏa mãn thì các suy diễn thống kê là có giá trị. Vậy Nếu một trong các giả thiết không được thỏa mãn Khi đó thì làm thế nào để thu được ước lượng tốt nhất và các suy diến thống kê đáng tin cây 2 gt Nội dung chương 5. 1 9 20 2013 NỘI DUNG CHƢƠNG 5 I. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không II. Phương sai sai số thay đổi III. Sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn IV. Vấn đề đa cộng tuyến V. Mô hình chứa biến không thích hợp 3 I. KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG Giả thiết 2 Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên với điều kiện X bằng 0. E ui Xi 0 Phụ lục trang 77 cho thấy rằng nếu giả thiết 2 thỏa mãn thì sẽ có E u 0 cov X u 0 gt Nếu hoặc không thỏa mãn thì giả thiết 2 sẽ 4 không còn thỏa mãn. 2 9 20 2013 I. KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG Minh họa giả thiết 2 Y E Yi X i 1 2 X i u1 E u1 X1 0 ui E ui Xi 0 X1 Xi Xn X Trung bình sai số ngẫu nhiên tại mỗi giá trị Xi E u X Xi 0 5 I. KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG 1. Nguyên nhân của kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác không Mô hình thiếu biến quan trọng Dạng hàm sai Tính tác động đồng thời của số liệu Sai số đo lường của các biến độc lập 6 3 9 20 2013 I. KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG 2. Hậu quả của kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác không Ước lượng OLS sẽ là ước lượng chệch Các suy diễn thống kê không còn đáng tin cậy Lượng chệch của các ước lượng OLS Và lim gt Lượng chệch không mất đi kể cả khi kích thước mẫu lớn vô 7 cùng I. KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG Lượng chệch khi mô hình thiếu biến Mô hình phù hợp Y β1 β2X2 β3X3 u1 Mô hình sử dụng Y α1 α2X2 u2 với 2 là hệ số góc ước lượng của mô hình X3 b1 b2X2 v gt Lượng chệch gt Chiều của lượng chệch khi mô hình thiếu biến r23 gt 0 r23 9 20 2013 I. KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG 3. Phát hiện về sự khác không .
