Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 6: Mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian, cung cấp cho người học những kiến thức như: Số liệu chuỗi thời gian – Một số khái niệm; Các giả thiết của mô hình hồi quy với chuỗi thời gian; Một số mô hình hồi quy chuỗi thời gian cơ bản; Tính chất mẫu lớn của ước lượng OLS. | 10 10 2013 CHƯƠNG 6 MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN 1 NỘI DUNG CHƢƠNG 6 I. Số liệu chuỗi thời gian Một số khái niệm II. Các giả thiết của mô hình hồi quy với chuỗi thời gian III. Một số mô hình hồi quy chuỗi thời gian cơ bản IV. Tính chất mẫu lớn của ước lượng OLS 2 1 10 10 2013 I. SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN MỘT SỐ KHÁI NIỆM Khái niệm chuỗi thời gian chuỗi các quan sát được thu thập trên cùng một đối tượng tại các mốc thời gian cách đều nhau. Số liệu chuỗi thời gian cho thông tin về cùng một đối tượng tại các thời điểm khác nhau số liệu chéo cho thông tin về các đối tượng khác nhau tại cùng một thời điểm Thường sử dụng chỉ số t để chỉ thứ tự của các quan sát chẳng hạn Xt Yt GDPt trong đó t 1 2 . n . Số liệu chuỗi thời gian phải được sắp xếp theo một trình tự thời gian nhất định trong đó quan sát xảy ra sau luôn được xếp ngay 3 sau quan sát xảy ra trước nó Xt luôn được xếp ngay sau Xt-1 I. SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN MỘT SỐ KHÁI NIỆM Khái niệm tự tƣơng quan autocorrelation chuỗi Xt được gọi là có tự tương quan bậc p nếu corr Xt Xt-p 0 với p 0. Tự tương quan với số liệu chuỗi thời gian đôi khi còn được gọi là tương quan chuỗi serial correlation . 4 2 10 10 2013 I. SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN MỘT SỐ KHÁI NIỆM Một số đặc trƣng của số liệu chuỗi thời gian Số liệu chuỗi thời gian và tính tự tương quan số liệu chuỗi thời gian thường có tính tự tương quan tức là corr Xt Xt-p khác 0. Số liệu chuỗi thời gian và yếu tố mùa vụ các số liệu kinh tế xã hội thường chịu tác động của yếu tố thời vụ. Số liệu chuỗi thời gian và yếu tố xu thế Đa phần chuỗi thời gian còn có yếu tố xu thế chỉ xu thế tăng hay giảm trong 5 thời kỳ khá dài của chuỗi số. II. CÁC GIẢ THIẾT CỦA MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI CHUỖI THỜI GIAN Xét mô hình Yt 1 2 X 2t . k X kt ut 1. Các giả thiết của mô hình Giả thiết TS1 Sai số ngẫu nhiên không có tự tương quan corr ut us X 2 . X k 0 t s hay có thể viết gọn như sau corr ut us 0 t s 6 3 10 10 2013 II. CÁC GIẢ THIẾT CỦA MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI CHUỖI THỜI GIAN .
