Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 Suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy luật phân phối xác suất của một số thống kê mẫu; bài toán xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy; bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về hệ số hồi quy; .Mời các bạn cùng tham khảo! | CHƢƠNG III SUY DIỄN THỐNG KÊ VÀ DỰ BÁO TỪ MÔ HÌNH HỒI QUY . QUY LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA MÔT SỐ THỐNG KÊ MẪU Xét MHHQ tuyến tính k biến Y β1 β2X2 βkXk u Hàm hồi quy mẫu là Y i 1 X . 2 2i X k ki i 1 2 . n Giả thiết 5 SSNN phân phối chuẩn Kết hợp các giả thiết ta có ui N 0 σ2 55 CHƢƠNG III Định lý . Khi các giả thiết 1 5 thỏa mãn thì ta có j N j var j j 1 2 . k Định lý . Khi các giả thiết 1 5 thỏa mãn thì ta có j j t T n k j 1 2 . k se j Tƣơng tự b a a b t T n k j s j s b se a j s 56 CHƢƠNG III . BÀI TOÁN XÂY DỰNG KHOẢNG TIN CẬY CHO CÁC HỆ SỐ HỒI QUY . Khoảng tin cậy cho 1 hệ số hồi quy đánh giá tác động khi 1 biến độc lập thay đổi Với độ tin cậy 1-α các khoảng tin cậy đối xứng tối đa tối thiểu lần lƣợt là t n k se t n k se j 1 2 . k j 2 j j j 2 j t n k se j j j j t n k se j j Với độ tin cậy 1-α 100 khi Xj tăng 1 đơn vị và các biến khác không đổi thì giá trị trung bình của biến phụ thuộc thay đổi trong khoảng nào 57 CHƢƠNG III Ví dụ . Sử dụng ví dụ ta có mô hình sau CT TN TS e Khoảng tin cậy đối xứng của các hệ số là 30 3 t0 025 1 t0 025 30 3 1 30 3 t0 025 2 t0 025 30 3 2 30 3 t0 025 3 t0 025 30 3 3 58 CHƢƠNG III . Khoảng tin cậy cho biểu thức của hai hệ số hồi quy đánh giá tác động khi hai biến độc lập cùng thay đổi Với a b là hằng số và độ tin cậy 1-α ta có a 2 b 3 t n 2 k se a 2 b 3 a 2 b 3 a 2 b 3 t n 2 k se a 2 b 3 se a 2 b 3 a 2var 2 b 2var 3 2ab cov 2 3 Ví dụ . Nếu tài sản tăng thêm 10 triệu đồng và thu nhập giảm 1 triệu năm thì chi tiêu trung bình một năm thay đổi -β2 10β3 đơn vị. Với cov 2 0 0005 var var 3 2 3 se 10 2 0 1612 10 3 2 3 30 3 2 10 3 59 Nghĩa là chi tiêu trung bình giảm. CHƢƠNG III . Ý nghĩa của khoảng tin cậy Nếu lấy nhiều lần các mẫu một cách ngẫu nhiên từ cùng một tổng thể thì có khoảng 1-α 100 số khoảng .