Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Mai Cẩm Tú

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 Suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy luật phân phối xác suất của một số thống kê mẫu; bài toán xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy; bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về hệ số hồi quy; .Mời các bạn cùng tham khảo! | CHƢƠNG III SUY DIỄN THỐNG KÊ VÀ DỰ BÁO TỪ MÔ HÌNH HỒI QUY . QUY LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA MÔT SỐ THỐNG KÊ MẪU Xét MHHQ tuyến tính k biến Y β1 β2X2 βkXk u Hàm hồi quy mẫu là Y i 1 X . 2 2i X k ki i 1 2 . n Giả thiết 5 SSNN phân phối chuẩn Kết hợp các giả thiết ta có ui N 0 σ2 55 CHƢƠNG III Định lý . Khi các giả thiết 1 5 thỏa mãn thì ta có j N j var j j 1 2 . k Định lý . Khi các giả thiết 1 5 thỏa mãn thì ta có j j t T n k j 1 2 . k se j Tƣơng tự b a a b t T n k j s j s b se a j s 56 CHƢƠNG III . BÀI TOÁN XÂY DỰNG KHOẢNG TIN CẬY CHO CÁC HỆ SỐ HỒI QUY . Khoảng tin cậy cho 1 hệ số hồi quy đánh giá tác động khi 1 biến độc lập thay đổi Với độ tin cậy 1-α các khoảng tin cậy đối xứng tối đa tối thiểu lần lƣợt là t n k se t n k se j 1 2 . k j 2 j j j 2 j t n k se j j j j t n k se j j Với độ tin cậy 1-α 100 khi Xj tăng 1 đơn vị và các biến khác không đổi thì giá trị trung bình của biến phụ thuộc thay đổi trong khoảng nào 57 CHƢƠNG III Ví dụ . Sử dụng ví dụ ta có mô hình sau CT TN TS e Khoảng tin cậy đối xứng của các hệ số là 30 3 t0 025 1 t0 025 30 3 1 30 3 t0 025 2 t0 025 30 3 2 30 3 t0 025 3 t0 025 30 3 3 58 CHƢƠNG III . Khoảng tin cậy cho biểu thức của hai hệ số hồi quy đánh giá tác động khi hai biến độc lập cùng thay đổi Với a b là hằng số và độ tin cậy 1-α ta có a 2 b 3 t n 2 k se a 2 b 3 a 2 b 3 a 2 b 3 t n 2 k se a 2 b 3 se a 2 b 3 a 2var 2 b 2var 3 2ab cov 2 3 Ví dụ . Nếu tài sản tăng thêm 10 triệu đồng và thu nhập giảm 1 triệu năm thì chi tiêu trung bình một năm thay đổi -β2 10β3 đơn vị. Với cov 2 0 0005 var var 3 2 3 se 10 2 0 1612 10 3 2 3 30 3 2 10 3 59 Nghĩa là chi tiêu trung bình giảm. CHƢƠNG III . Ý nghĩa của khoảng tin cậy Nếu lấy nhiều lần các mẫu một cách ngẫu nhiên từ cùng một tổng thể thì có khoảng 1-α 100 số khoảng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
933    10    1    28-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.