Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 Phân tích hồi quy với biến định tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm biến giả; mô hình có chứa biến độc lập là biến giả; mô hình với biến giả và biến tương tác; trường hợp biến định tính có nhiều phạm trù; .Mời các bạn cùng tham khảo! | CHƢƠNG IV PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH . KHÁI NIỆM BIẾN GIẢ dummy variable Biến giả là biến định tính chỉ có 2 phạm trù đƣợc gán là 0 và 1. Hai số 0 và 1 chỉ phản ánh 2 nhóm tính chất khác nhau nó không dùng để so sánh. Ví dụ Nữ 1 nếu một ngƣời là nữ 0 nếu một ngƣời không phải là nữ Bắc 1 nếu hộ gia đình ở miền Bắc 0 nếu hộ gia đình không ở miền Bắc 77 CHƢƠNG IV . MÔ HÌNH CÓ CHỨA BIẾN ĐỘC LẬP LÀ BIẾN GIẢ Giả sử có biến định tính Z có 2 phạm trù và có tác động đến biến Y. Gọi D là biến giả thể hiện biến Z. Xét bài toán hồi quy bội có chứa biến giả Y β1 β2D β3X3 βkXk u Các hệ số β1 β3 . βk có ý nghĩa nhƣ đã xét ở chƣơng II Hệ số β2 thể hiện sự khác biệt giữa giá trị trung bình của Y trong nhóm các quan sát có D 1 với giá trị này trong nhóm các quan sát có D 0 khi các biến Xj là nhƣ nhau. 78 CHƢƠNG IV Ta có E Y D 0 X3 . Xk β1 β3X3 βkXk E Y D 1 X3 . Xk β1 β2 β3X3 βkXk Để kiểm tra xem D có tác động đến Y hay không ta kiểm định cặp giả thuyết H0 β2 0 H1 β2 0 Ví dụ . Với tập số liệu có n 30 quan sát CT chi tiêu của hộ gia đình triệu đồng năm TN thu nhập của hộ gia đình triệu đồng năm TP 1 nếu hộ gia đình ở thành phố 0 nếu ở nông thôn 79 CHƢƠNG IV Hồi quy mô hình ta có CT TP TN e se Prob n 30 R2 Prob Ở nông thôn CT TN e Ở thành phố CT TN e TN e Số cho biết sự khác biệt của 2 nhóm trên. Khi thu nhập bằng 0 thì chi tiêu trung bình của hộ gia đình ở nông thôn TP 0 là triệu đồng năm. 80 CHƢƠNG IV Khi thu nhập bằng 0 thì chi tiêu trung bình của hộ gia đình ở thành phố TP 1 là triệu đồng năm. Mức này cao hơn so với hộ gia đình cùng cùng mức thu nhập nhƣng ở nông thôn là triệu đồng năm. Khi thu nhập tăng thêm 1 triệu đồng năm thì chi tiêu trung bình của hộ gia đình ở thành phố hay nông thôn đều tăng lên triệu đồng năm. Dựa vào R2 ta thấy TN và TP giải thích đƣợc sự thay đổi của CT. Kiểm định R2 0
