Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 Mô hình chuỗi thời gian, cung cấp cho người học những kiến thức như: Số liệu chuỗi thời gian – một số khái niệm; mô hình hồi quy với chuỗi thời gian; một số mô hình hồi quy chuỗi thời gian cơ bản; tính chất mẫu lớn của ước lượng OLS; .Mời các bạn cùng tham khảo! | CHƢƠNG VI MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN Hai cách tiếp cận cơ bản với số liệu chuỗi thời gian Mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian Phƣơng pháp Box Jenkins phần B Chuỗi thời gian có tính chất phụ thuộc thống kê giữa các quan sát nên sẽ không thỏa mãn giả thiết về mãu ngẫu nhiên. Một số chuỗi thời gian GDP hàng năm mức lạm phát hàng tháng chỉ số VN index hàng ngày . 126 CHƢƠNG VI . SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN MỘT SỐ KHÁI NIỆM Khái niệm chuỗi thời gian chuỗi các quan sát được thu thập trên cùng một đối tượng tại các mốc thời gian khác cách đều nhau gọi là chuỗi thời gian. Thƣờng dùng chỉ số t để chỉ thứ tự các quan sát. Số liệu chuỗi thời gian phải đƣợc sắp xếp theo trình tự thời gian nhất định các quan sát xảy ra sau luôn đƣợc sắp xếp ngay sau quan sát xảy ra trƣớc nó 127 CHƢƠNG VI Hiện tượng tự tương quan autocorrelation chuỗi Xt được gọi là có tự tương quan bậc p nếu corr Xt Xt p 0 với p 0. Tự tƣơng quan với số liệu chuỗi thời gian đôi khi đƣợc gọi là tƣơng quan chuỗi serial correlation 128 CHƢƠNG VI Một số đặc trưng của số liệu chuỗi thời gian Số liệu chuỗi thời gian thƣờng có tính tự tƣơng quan nghĩa là corr Yt Yt-s thƣờng khác 0. Số liệu chuỗi thời gian về kinh tế xã hội thƣờng chịu tác động của yếu tối mùa vụ. Yếu tố mùa vụ thƣờng xuất hiện với các số liệu có tần suất xuất hiện bé hơn 1 năm số liệu theo quý theo tháng . Đa phần chuỗi thời gian còn có yếu tố xu thế chỉ xu thể tăng hay giảm trong một thời kì khá dài của chuỗi số. 129 CHƢƠNG VI . MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI CHUỖI THỜI GIAN Xét mô hình hồi quy tuyến tính với số liệu chuỗi thời gian nhƣ sau Yt β1 β2X2t . βkXkt ut . Các giả thiết của mô hình Giả thiết TS1 Sai số ngẫu nhiên không tự tƣơng quan corr ut us X 2 . X k 0 t s Giả thiết này còn gọi là mô hình không có tự tƣơng quan. Giả thiết TS1 thay thế cho giả thiết 1 của MHHQ với số liệu chéo vì giả thiết về mẫu ngẫu nhiên là không phù hợp với số liệu chuỗi thời gian. 130 CHƢƠNG VI Giả thiết TS2 Kì vọng có điều kiện của sai số ngẫu nhiên bằng 0 E ut X 2
