Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 5 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Cơ sở đánh giá lựa chọn; Kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác; Phương sai sai số thay đổi; Sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn; Đa cộng tuyến; Biến không thích hợp. Mời các bạn cùng tham khảo! | Chương 5. KIỂM ĐỊNH LỰA CHỌN MÔ HÌNH Các phân tích suy diễn dựa trên các giả thiết OLS Nếu các giả thiết không được thỏa mãn thì các tính chất có thể bị ảnh hưởng các suy diễn có thể sai Để đảm bảo việc sử dụng các ước lượng là đúng đắn cần đánh giá mô hình qua các kiểm định về các giả thuyết KINH TẾ LƯỢNG 1 Bộ môn Toán kinh tế NEU 135 Chương 5. Kiểm định và lựa chọn mô hình NỘI DUNG CHƯƠNG 5 . Cơ sở đánh giá lựa chọn . Kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác 0 . Phương sai sai số thay đổi . Sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn . Đa cộng tuyến . Biến không thích hợp KINH TẾ LƯỢNG 1 Bộ môn Toán kinh tế NEU 136 Chương 5. Kiểm định và lựa chọn mô hình . CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ Mô hình gốc Y β1 β2X2 β3X3 u Về mặt lý thuyết kinh tế Biến độc lập có ý nghĩa có trong lý thuyết Dạng hàm phù hợp lý thuyết Dấu hệ số phù hợp lý thuyết KINH TẾ LƯỢNG 1 Bộ môn Toán kinh tế NEU 137 Chương 5. Kiểm định và lựa chọn mô hình . Cơ sở đánh giá Cơ sở đánh giá về thống kê Về mặt thống kê ước lượng là không chệch hiệu quả và phân tích suy diễn là chính xác đáng tin cậy Giả thiết 2 Kỳ vọng sai số E u X 0 Giả thiết 3 Phương sai sai số Var u X σ2 Giả thiết 4 Không có quan hệ cộng tuyến Giả thiết 5 Sai số phân phối chuẩn KINH TẾ LƯỢNG 1 Bộ môn Toán kinh tế NEU 138 Chương 5. Kiểm định và lựa chọn mô hình . Cơ sở đánh giá Ví dụ Với Y là sản lượng K là vốn L là lao động so sánh hai mô hình sau như thế nào Mô hình 1 486 1 29 2 21 Se 95 86 0 04 0 05 R2 0 964 Prob. Mô hình 2 0 417 0 62ln 0 48ln ln Se 0 114 0 015 0 006 R2 0 988 Prob. KINH TẾ LƯỢNG 1 Bộ môn Toán kinh tế NEU 139 Chương 5. Kiểm định và lựa chọn mô hình . KỲ VỌNG SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC 0 Xét mô hình gốc Y β1 β2X2 β3X3 u Giả thiết 2 E u X2 X3 0 Suy ra E u 0 và Corr Xj u 0 Nếu giả thiết bị vi phạm ước lượng mất tính không chệch KINH TẾ LƯỢNG 1 Bộ môn Toán kinh tế NEU 140 Chương 5. Kiểm định và lựa chọn
