PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI (Heterocedasticity - HET)

HET ? Hậu quả của việc bỏ qua HET, Kiểm định HET, Các thủ tục ước lượng | Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright Các phương pháp phân tích Niên Khóa 2007 – 2008 NOÄÄI DUNG PHÖÔNG SAI CUÛA 1. HET ? SAI SOÁ THAY ÑOÅI 2. Haäu quaû cuûa vieäc boû qua HET (Heterocedasticity - HET) 3. Kieåm ñònh HET 4. Caùc thuû tuïc öôùc löôïng CAO HAØO THI 1 2 Cao Hào Thi 1 Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright Các phương pháp phân tích Niên Khóa 2007 – 2008 HET ? HET ? Giaû thieát : Phöông sai cuûa sai soá khoâng ñoåi 2 2 2 Var(εi) = E[(εi- µ) ] = E(εi ) = σ =const →Vi phaïm giaû thieát: 2 Var(εi) = σi ≠ const Phöông sai cuûa sai soá thay ñoåi Phöông sai Phöông sai khoâng ñoåi thay ñoåi 3 4 Cao Hào Thi 2 Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright Các phương pháp phân tích Niên Khóa 2007 – 2008 HET ? HET ? u2 u2 Phöông sai Phöông sai Phöông sai Phöông sai khoâng ñoåi thay ñoåi khoâng ñoåi thay ñoåi 5 6 Cao Hào Thi 3 Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright Các phương pháp phân tích Niên Khóa 2007 – 2008 HAÄÄU QUAÛÛ BOÛÛ QUA HET ? KIEÅÅM ÑÒNH HET ? 1. Caùc öôùc löôïng vaø döï baùo döïa treân caùc öôùc 1. Phöông phaùp ñoà thò: löôïng ñoù vaãn khoâng cheäch vaø nhaát quaùn. 2. Caùc öôùc löôïng OLS khoâng coøn BLUE vaø seõ khoâng hieäu quaû ⇒ Caùc döï baùo cuõng seõ Kyõ thuaät naøy chæ coù tính gôïi yù veà HET khoâng hieäu quaû. vaø khoâng thay theá ñöôïc kieåm ñònh 3. Phöông sai vaø ñoàng phöông sai öôùc löôïng chính thöùc cuûa caùc heä soá seõ cheäch vaø khoâng nhaát quaùn vaø do ñoù caùc kieåm ñònh giaû thuyeát (t & F) khoâng coøn hieäu löïc 7 8 Cao Hào Thi 4 Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright Các phương pháp phân tích Niên Khóa 2007 – 2008 KIEÅÅM ÑÒNH HET ? Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + βkXki + εi 2 2 σi = E(εi /Xi) 1. Kieåm ñònh nhaân töû Larrange (LM): ⇒ Hoài quy phuï Breusch – Pagan : Kieåm ñònh Breusch – Pagan (1979) 2 σi = α1 + α2Z2i + α3Z3i + αpZpi + νi Kieåm ñònh Glesjer (1969) Glesjer : Kieåm ñònh Harvey-Godfrey (1976-1978) σi = α1 + α2Z2i + α3Z3i + αpZpi + νi Kieåm ñònh White Harvey-Godfrey : 2 Ln(σi )= α1 + α2Z2i + α3Z3i + αpZpi + νi 9 10 Cao .