SV : Tạ Công Hưng MSSV : 0612510 Kinh Tế Lượng Bài Tập 4 Sử dụng dữ liệu Ramanathan/: HOUSING : giá trị nhà ( đơn vị : nhghìn USD) GNP : tổng thu nhập quốc nội (tỷ USD) INTRATE : lãi suất cầm cố (%) POP : dân số UNEMP : tỷ lệ thất nghiệp (%) Mô hình : | Kinh Tế Lượng Bài Tập 4 SV Tạ Công Hưng MSSV 0612510 Sử dụng dữ liệu Ramanathan HOUSING giá trị nhà đơn vị nhghìn USD GNP tổng thu nhập quốc nội tỷ USD INTRATE lãi suất cầm cố POP dân số UNEMP tỷ lệ thất nghiệp Mô hình HOUSING P1 2 GNP p3 INTRATE ut 1. Thực hiện mô hình hồi quy tuyềntính đơn giản xác định HOUSING là hàm tuyến tính theo GDP và INTRATE Dependent Variable HOUSING Method Least Squares Date 12 25 08 Time 19 07 Sample 1963 1985 Included observations 23 Variable Coefficient std. Error t-Statistic Prob. c GNP INTRATE R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid 1491991. Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob F-statistic HOUSING - u t R2 1 Kinh Tế Lượng Bài Tập 4 SV Tạ Công Hưng MSSV 0612510 2. Vẽ đồ thị phần dư của mô hình hồi quy 800 -I 600 - 400 - 200 - 0 1962 -200 - 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 -400 - -600 J UHAT Dựa vào đồ thị phân tán của phần dư theo thời giant a thấy phân bổ của chúng có dấu hiệu tương quan chuỗi. 3. Kiểm định Durbin-watson ở mức ý nghĩa phần dư của phương trình hồi quy a 5 Trong dữ liệu chuỗi thời gian chúng ta nghi ngờ các thành phần sai số có thể có tương quan chuỗi bậc 1 Trị thống kê Durbin-watson d DW Với a 5 n 23 k 2 dU và dL Vậy dU dL Bác bỏ H0 hay mô hình trên có hiện tượng tương quan chuỗi bậc 1 2 SV Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng MSSV 0612510 Bài Tập 4 4. Kiểm định nhân tử Lagrange LM kiểm định phần dư có tương quan chuỗi bậc 1 hay không Mô hình hồi quy phụ ut a 1 a 2GNP a 3INTRATE p Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test F-statistic Obs R-squared Probability .
