Từ đầu những năm 1980, một số trào lưu phát triển kinh tế lượng đã có ảnh hưởng sâu sắc đến vấn đề ứng dụng kinh tế lượng trong thực tiễn. Những phương pháp mới được các nhà kinh tế lượng quan tâm nhiều nhất đã tạo nên một cuộc cách mạng trong lĩnh vực mô hình hoá, đặc biệt trong các lớp mô hình cân bằng và mô hình động. Bài này sẽ trình bày những phương pháp đó. Ta sẽ bắt đầu bằng việc phân tích kỹ hơn các đặc tính thống. | KINH TÊ L ỢNG NÂNG CAO BÀI 5 ChuQĨ thêi gian kh ng dõng 1. t vÊn Ò Từ dầu những năm 1980 một số trào lưu phát triển kinh tế lượng dã có ảnh hưởng sâu sac den vấn dể ứng dụng kinh tế lượng trong thực tiễn. Những phương pháp m í i ược các nhà kinh tế lượng quan t m nhiÒu nhÊt t1o nan mét cuéc cóch m1 ng trong lOnh vùc m hxnh hoó dặc biệt trong các lớp mô hình cân bằng và mô hình dộng. Bài này sẽ trình bày những phương pháp dó. Ta sẽ b t Qu b ng viOc ph n tÝch ku h-n cóc Tc tÝnh thèng ka cna c c chuọi sè liOu sở dông trong m hxnh kinh tê lượng. Tính chất của chuỗi số liệu này có ý nghĩa quan trâng trong viOc m hxnh hãa mèi quan hO c n b ng. Trong c c m hxnh hải quy c iỏn ta lu n gi thiÕt cj sai sè ngÉu nhian tho mm c c iÒu kiOn sau Cã kú vâng lo n b ng kh ng phương sai dồng dểu Không tương quan với nhau. Đây là trường hợp riêng của chuỗi dừng. Trong thực tÕ èi víi kh nhiÒu chuọi thêi gian gi thiÕt tran cã thỏ bb vi ph1 m. NguyÔn cao V n- Khoa to n kinh tÕ - qi hac kinh tê quốc dân Hà nội BÀI 4 CHUÔI THỜI GIAN KHÔNG DÙNG 2. Chuỗi ThỐNG KÊ DỪNG VÀ KhÔNG DỪNG Chuỗi thời gian time series có thể coi như được tạo bêi tẼp hĩp c c biÕn ngÉu nhian s p xÕp theo trxnh tù thời gian được gọi là một quá trình ngẫu nhiên -Stochastic or Random process . Chuọi quan s4t Xt t 1 2 . N trong ã mọi quan s t 0ng ví i mét thêi iốm cã thể coi là 1 điếm ghi nhận của quá trình ngẫu nhiên tạo nan c- sê sè liõu ã. Chuọi thêi gian Xt được coi là dõng yÕu nÕu tho m-n 3 iÒu kiõn sau y - Kú vâng lo n kh ng ffii theo thêi gian E Xt ụ - Phương sai không đổi theo thêi gian var Xt E Xt - ụ 2 ơ2 - Tương quan giữa các số liệu chỉ phụ thuộc vào khoảng thời gian quan sát giữa 2 giá trị mà không phụ thuộc vào vị trí của khoảng thời gian đó tức là cov Xt Xt k E Xt - ụ Xt k - ụ Yk VÝ dô cov X1 X3 cov X11 X13 cov X26 X27 nghOa là tương quan chỉ phụ thuộc và k mà không vào t. NÕu mét trong 3 tiau chuÈn tran bb vi ph1m thx chuọi Xt được gọi là kh ng dõng . Như vậy Ỵk là hiệp phương sai của X giữa hai thời
