Bài giải của bài tập quản trị rủi ro

Lời giải của các bài tập quản trị rủi ro. Mọi người có thể tham khảo và kiểm tra kết quả của các bài tập trên. | Qu n tr R i ro —O L÷‘ÿNG RU¤I RO Ba¯i 1 Na‚m 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 SoŸ khieŸu naÁi ghi nha‹n 6 6 6 Da n xeŸp caÒc khieŸu naÁi na‚m 95 Da n xeŸp caÒc khieŸu naÁi na‚m 96 Da n xeŸp caÒc khieŸu naÁi na‚m 97 a. So· khie·u naÔi ÒˆÙÔc da¯n xe·p SuaŸt chieŸt khaŸu Chi ph cho mo‹t khieŸu naÁi 15 b1. So· tie‡n chi tra˚ mo„i naÍm 18 36 54 54 54 36 18 b2. Hie‰n gia˘ ve‡ naÍm 95 $ $ $ $ $ $ $ ToÂng hie‰n gia˘ ve‡ naÍm 95 $ Ba¯i 2 a. XaÒc xuaŸt Èe› mo‹t to›n thaŸt dÓÏng xaÛy ra 1 - 0,9 = 0,1 b. XaÒc xuaŸt Èe› to›n thaŸt hÏn 1000 xaÛy ra P(x>1000) = 1 - (0,9 + + ) = c. To›n thaŸt trung b‰nh = *0 + *500 + *1000 +É + *100000 = 290 d. NeŸu to›n thaŸt xaÛy ra, to›n thaŸt trung b‰nh seÌ la :290 / = 2900 e. NeŸu to›n thaŸt xaÛy ra, xaÒc xuaŸt Èe› to›n thaŸt > =1000 : / = f. GiaÛ sÓÛ ta kho⁄ng quan ta⁄m ÈeŸn caÒc sÓÁ kie‹n coÒ xaÒc suaŸt xaÛy ra dÓÏÒi 0,002 khi ÈoÒ ta coÒ dung sai ruÛi ro la 0,002. DÓÁa va o pha⁄n phoŸi cuÛa to›n thaŸt ta thaŸy MPC tÓÏng ÓÒng la 10000 g. TyÛ soŸ giÓÌa to›n thaŸt lÏÒn nhaŸt ÈÓÏÁc ÓÏÒc lÓÏÁng va to›n thaŸt trung b‰nh 10000 / 290 = h. To›n thaŸt trung b‰nh cuÛa 10000 kho ha ng nhÓ tre⁄n la 290*10000 = 2900000 o‹ le‹ch tie⁄u chua›n cuÛa to›ng to›n thaŸt (caÒc kho ha ng coÒ to›n thaŸt Èo‹c la‹p vÏÒi nhau) σT = *√10000 = 363970 i. To›n thaŸt lÏÒn nhaŸt cuÛa 10000 kho ha ng (giaÛ sÓÛ to›n thaŸt coÒ pha⁄n phoŸi chua›n va xaÒc suaŸt tÏÒi haÁn va¤n la ) Ta coÒ µT = 2900000 va σT = 363970 MPC = 2900000 + *363970 = j. Tfi soŸ giÓÌa MPC vÏÒi to›n thaŸt trung b‰nh trong phaÿn i la Tr n Quang Trung 1 Qu n tr R i ro / 2900000 = NhÓ va‹y so vÏÒi tfi le‹ ÏÛ ca⁄u g ta thaŸy tfi soŸ ÏÛ ca⁄u g lÏÒn hÏn tfi soŸ ÏÛ ca⁄u j laÿn ieÿu na y cho thaŸy khi chuÒng ta na·m giÓÌ ca ng nhieÿu ruÛi ro Èo‹c la‹p vÏÒi nhau .